イタリアやスペインの国債保証コスト、過去最高水準-投資家が回避

15日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場では、イタリアやスペイン、フランス の国債保証コストが過去最高水準に達した。欧州債務危機の深刻化 を踏まえ、投資家の間では債務不安国の国債を回避する動きが強ま っている。

CMAによると、ロンドン時間午後4時(日本時間16日午前1 時)現在、イタリア国債のCDSスプレッドは27ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇の589bp、スペイン国債は23bp 上昇し480bpとなっている。また、フランス国債は19bp上昇し 233bp、ベルギー国債は21bp上昇の344bp。スプレッドの上昇 は信用の質が悪化したとの認識を示唆する。

日本最大の投資信託「グローバル・ソブリン・オープン」を運 用する国際投信投資顧問が開示した週間リポートによると、同ファ ンドは保有するイタリア国債(約10億ドル=約770億円)を10日 までに全て売却した。

ブルームバーグが集計したデータによれば、15日発表されたユ ーロ圏の7-9月(第3四半期)経済成長率が低水準にとどまる中、 イタリアの10年債利回りは35bp上昇し7.05%、スペインの10 年債利回りは21bp上昇の6.32%と、1997年8月以来の高水準に 達した。

ニューエッジ・グループ(ロンドン)の戦略担当共同責任者、 ビル・ブレーン氏は「イタリアとスペインが同時に支援を要請する 可能性がある」との見方を示している。

CMAによれば、フィンランド国債のCDSスプレッドは5b p上昇の72bp、オランダ国債は15bp上昇の120bp、オースト リア国債は20bp上昇の222bp。

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