欧州債:スペインとイタリア債が下落、危機悪化懸念で-ドイツ債高い

14日の欧州債市場でスペイン とイタリアの国債が下落。イタリア政府がこの日実施した5年債入札 で借り入れコストが1997年6月以来の高水準に達し、域内の債務危 機が悪化するとの懸念が高まった。

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、バイトマン独連銀 総裁が、ユーロ圏の高債務国に対する支援打ち切りを示唆したことを 背景に、スペイン国債のドイツ国債に対する利回り上乗せ幅(スプレ ッド)は拡大、ユーロ導入以後の最大となった。欧州銀行連盟(EB F)のクリスチャン・クラウセン会長は欧州の銀行が危機の渦にのみ 込まれないように、欧州の銀行はイタリア国債の売却を続ける必要が あるとの見解を示した。ドイツ2年債利回りは過去最低まで下げた。

コメルツ銀行の債券ストラテジスト、デービッド・シュナウツ氏 (ロンドン在勤)は、「投資家らは事態の一段後退に備えている」と 述べ、イタリア国債の利回りが「先週に7%を突破したのは大きな打 撃で、今でも投資家の間では放出意欲が強い」と指摘。「逃避需要が 旺盛だ」とも語った。

ロンドン時間午後5時現在、スペイン10年債利回りは前週末比 25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の6.11%。欧 州中央銀行(ECB)が国債購入を再開した8月8日以降で初めて 6%を上回った。同国債(表面利率5.5%、2021年4月償還)価格 はこの日、1.76下げ95.75。

スペイン10年債と独10年債のスプレッドは36bp広がり432 bpとなった。スペイン30年債利回りは6.74%に達し、ブルーム バーグがデータ収集を開始した1998年以来の最高となった。

CMAによれば、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS) でスペイン国債の保証コストは21bp上昇し441bpと、過去最高 を記録した。

イタリア国債は3営業日ぶりに下落。10年債利回りは25bp上 げ6.70%。9日に付けた過去最高となる7.48%に近づきつつある。 独10年債とのスプレッドは36bp拡大の492bp。9日には575 bpまで広がり、過去最大となった。

一方、ドイツ国債は3日ぶりに上昇。欧州連合(EU)統計局 (ユーロスタット)がこの日発表した9月のユーロ圏鉱工業生産指数 が前月比2%低下し、2年半で最大の落ち込みとなったことが手掛か り。2年債利回りは0.32%に下げ、少なくとも1990年以来の低 水準となった。10年債利回りは10bp低下し1.79%。

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