欧州の国債・社債の保証コストが低下-クレジットデリバティブ取引

11日のクレジット・デフォ ル ト・スワップ(CDS)市場では、欧州の国債と社債を保証 するコストが低下した。

西欧の国債15銘柄のCDSスプレッドから成るマークイッ トiTraxx・SovX西欧指数はロンドン時間午後2時18 分現在、8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の 336bp。スプレッド低下は信用の質が改善したとの認識を示唆 する。

CMAによると、ベルギー国債のCDSスプレッドは2bp 下げ310bp。フランス国債のスプレッドは終値ベースの過去最 高から1bp低下し202bpとなったほか、ドイツ国債も1bp 下げ92bp。 アイルランド国債のCDSスプレッドは15bp低 下の735bp、イタリア国債は15bp下げ547bp、スペイン 国債は7bp低下し428bp。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回り の50銘柄のスプレッドで構成するマークイットiTraxxク ロスオーバー指数は33bp低下の725.5bp。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiT raxx欧州指数は9.75bp下げ174bp。欧州の銀行・保険 25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金融指数は 5bp低下し278.5bp、劣後債の指数は25bp下げて494b p。

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