米社債保証コスト上昇、イタリア懸念で-クレジットデリバティブ

9日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが上昇。イタ リアの国債利回りがユーロ導入後の最高を更新し、欧州債務危機が深 刻化しつつあるとの懸念が強まった。

CMAによれば、モルガン・スタンレー債のCDSスプレッドは ニューヨーク時間午後2時32分(日本時間10日午前4時32分)現 在、34.1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の426.8 bp。バンク・オブ・アメリカ(BOA)は30.4bp上げて377.4 bp。ゴールドマン・サックス・グループは26bp上昇し339bp。

深刻化しつつある欧州債務危機が世界中で銀行のバランスシート に悪影響をもたらすとの懸念が強まった。イタリア国債の利回りは急 上昇し、銀行への一段の圧迫要因となっている。ベルルスコーニ首相 が議会での緊縮策可決後に辞任する意向を表明したほか、決済機関L CHクリアネットがイタリアの証券取引で顧客に求める証拠金を引き 上げたことが響いている。

アラジン・キャピタル・マネジメントの信用・経済調査責任者、 スコット・マクドナルド氏は電話インタビューで、「金融部門にはな お波及リスクがある」と指摘。「イタリア絡みで大きな混乱が起きれ ば、欧州で極めて厳しいリセッション(景気後退)が起き、影響は銀 行間市場全体に及ぶだろう」と述べた。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドはニューヨ ーク時間午後2時53分現在、8.4bp上昇の129.6bp。9月以来 の大幅な上げとなった。

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