欧州債:イタリア5年債利回り7.5%超-首相辞意表明やLCH変更で

9日の欧州債市場でイタリア国 債が急落。2年物と5年物、10年物、30年物の利回りはユーロ導入 後の最高をいずれも更新した。決済機関LCHクリアネットは同国債 を取引する顧客に求める預金の比率を引き上げると発表し、これが影 響した。

イタリア5年債利回りは7.5%を突破。ベルルスコーニ首相が辞 意を表明し、弱体化した政権は借り入れコスト引き下げを目的とする 緊縮策の導入に苦戦するとの見方が広がった。

イタリア国債下落で域内で最も安全とされるドイツ国債の需要が 高まり、同国債のパフォーマンスは他国債を上回った。この日はユー ロが下落し、米国債が買われた。

ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツの債券ストラテジス ト、エリック・ワンド氏(ロンドン在勤)は、LCHのイタリア国債 取引に関する変更は「大きな出来事で、信用の質の劣化を浮き彫りに した」と述べ、「市場は異常な状態であることを認識しており、当局 者はこれに対応する必要がある」と続けた。

ロンドン時間午後5時3分現在、イタリア5年債利回りは前日比 70ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し7.57%。同 国債(表面利率4.75%、2016年9月償還)価格は2.54下げ

89.265。

一方、ドイツ10年債利回りは8bp下げ1.72%。独2年債利 回りは4bp低下し0.36%。イタリア10年債の独10年債に対す る利回り上乗せ幅(スプレッド)は575bpと、ユーロ導入来の最大 となった。

CMAによれば、イタリア債をクレジット・デフォルト・スワッ プ(CDS)で保証するコストは38bp上昇し過去最高の562bp となった。

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