米モルガン・スタンレー:7-9月は31営業日でトレーディング損

米モルガン・スタンレーは7-9 月(第3四半期)にトレーディング収支がマイナスとなったのは31 営業日と、前年同期の10営業日から増加した。欧州債務危機の拡大 懸念で相場が下落したことが背景。

同社が7日に監督当局に提出した資料によれば、収支が1億ドル (約78億円)を超えるプラスとなったのは2営業日で、過去1年で は最も少なかった。損失額が同社のバリューアットリスク(VAR) を超えたのは3営業日。VARは営業日の95%で発生し得る最大損 失想定額。

モルガン・スタンレーが先月発表した第3四半期決算はアナリス ト予想を上回った。株式トレーディング収入が前年同期比で20%増 えたのが寄与した。債務評価調整(DVA)として知られる会計上の 利益を除いたベースで、トレーディング収入が前年同期比で減少しな かったのは米大手投資銀行5社でモルガン・スタンレー1社だけだっ た。

1-3月(第1四半期)にトレーディング収支がマイナスになっ たのは3営業日、4-6月(第2四半期)は8営業日だった。

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