欧州債:ギリシャ2年債急落、利回り95%突破-独仏債スプレッド拡大

2日の欧州債市場では、ギリシ ャ2年債利回りが初めて95%を突破した。欧州の債務危機を克服す る包括戦略が合意から1週間しかたたないうちに崩壊するのを防ぐた め、欧州各国は支援策で求めた緊縮財政措置以外に選択肢はないとの 考えをギリシャに伝える意向だ。

ドイツ政府がこの日実施した5年債入札の利回りは過去最低とな った。ギリシャのパパンドレウ首相が提案した国民投票が債務危機を 悪化させるとの懸念が広がり、域内で最も安全とされるドイツ国債の 需要が高まった。

救済基金の欧州金融安定ファシリティー(EFSF)は市場環境 の悪化を理由に、30億ユーロ規模の起債を延期することを決めた。 フランス10年債の独10年債に対する利回り上乗せ幅(スプレッド) はユーロ導入以後の最大を記録した。

ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツの債券ストラテジス ト、エリック・ワンド氏(ロンドン在勤)は「市場は不透明感を好ま ない」と述べ、「成長著しい市場の相場や英国債、米国債、ドイツ国 債は過去数日間に急上昇した。この日はやや下げたものの、根強い安 全需要が存在している」と語った。

ロンドン時間午後4時34分現在、ギリシャ2年債利回りは前日 比942べーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の

96.70%。一時は96.72%まで上げた。同国債(表面利率4%、 2013年8月償還)価格は2.785下げ32.595。

信任投票は週内に

パパンドレウ首相はこの日、欧州の各国首脳と会談する。救済策 の是非を問おうと首相が呼び掛けた国民投票の実施は閣議で承認され た。首相の信任投票は週内に行われる。救済策にはギリシャ国債を保 有する民間セクターの自発的な50%の損失負担が含まれる。

ギリシャの2022年10月償還債の価格は29.54、利回りは

25.47%に上昇した。30年債の価格は27.445に下げ、利回りは

17.21%になった。

ドイツは5年債入札で40億ユーロを発行。落札利回りは過去最 低の1%となった。ドイツ連邦銀行(中央銀行)によると、応札額は 60億8000万ユーロと、目標上限の50億ユーロを上回った。9月 28日の前回入札での平均落札利回りは1.22%。

独10年債利回りは前日比7bp上昇の1.84%。前日は26b p低下し、過去最大の下げ幅となった。フランス10年債のスプレッ ドは一時130bpと、ユーロ導入の1999年以後の最大を記録した。

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