欧州債:イタリア債が下落、独債とのスプレッド拡大-ギリシャ懸念で

1日の欧州債市場では、イタリ アを中心に高債務国の国債が下落。ギリシャが同国向け救済策の是非 を問う国民投票を実施する計画を明らかにしたことを背景に、域内の 金融混乱がさらに悪化するとの懸念が強まった。

イタリアとフランスの10年債のドイツ10年債に対する利回り 上乗せ幅(スプレッド)は過去最大に拡大した。ドイツ債利回りは過 去最大の下げを記録。域内で最も安全とされる同国債に安全を求める 動きが強まり、ユーロ圏の中で最良のパフォーマンスを示した。

ギリシャ2年債利回りは87.28%まで上げ、過去最高を付けた。 ギリシャの与党議員は、パパンドレウ首相に辞任を要求した。

スタンダード・バンクのG10通貨調査責任者、スティーブ・バ ロー氏(ロンドン在勤)はブルームバーグラジオとのインタビューで、 ギリシャの「国民投票を控えて利回りがこのように上昇し続けた場合、 市場のメルトダウンが現実化するだろう」と語った。「イタリアが注 目材料だ」と付け加えた。

ロンドン時間午後4時59分現在、イタリア10年債利回りは前 日比10べーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の

6.19%。一時は6.34%まで上げた。同国債(表面利率4.75%、 2021年9月償還)価格は0.650下げ90.14。独10年債とのスプ レッドは455bpと、ユーロ導入以後の最大を記録。

ギリシャのパパンドレウ首相が10月31日に国民投票と議会で の信任投票を呼び掛けたことから、欧州の救済策が頓挫し、ギリシャ がデフォルト(債務不履行)に陥るとの見方が高まった。さらに、ギ リシャ国営のアテネ通信社(ANA)によると、与党の幹部議員6人 は首相に辞任を要求した。

ギリシャ2年債の利回りは954bp上昇し87.28%、価格(額 面100)は35.38に落ち込んだ。利回りは一時88.81%に達し、 過去最高を更新した。

一方、独10年債利回りは27bp下げ1.75%。過去最大とな る29bp低下する場面もあった。2営業日下げ幅はブルームバーグ がデータ収集を開始した1992年以降で最大。

ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会(EFFAS) がまとめた指数によると、ドイツ債の年初来のリターン(投資収益率) は7.1%。これに対しイタリア債はマイナス4.9%、スペイン債は プラス3.4%となっている。

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