ノルウェー政府系ファンド、米政府系機関のMBSをすべて売却

ノルウェーの政府系ファンド (運用資産5700億ドル=約43兆1775億円)は、債券ポートフォ リオ見直しの一環として、米政府系住宅公社の住宅ローン担保証券 (MBS)を全て売却した。

ノルウェー中央銀行インベストメント・マネジメント(NBIM) のスリングスタッド最高経営責者(CEO)は28日、首都オスロで インタビューに応じ、同ファンドはファニーメイ(連邦住宅抵当金庫) とフレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)が発行したMBSを一切 保有しておらず、民間のMBSも「ごくわずか」しか保持していない ことを明らかにした。

スリングスタッドCEOは「住宅ローン債権の保有高を削減した」 と認め、「投資方針のベンチマークからMBSを除外した。従って、 もはやフレディマックとファニーメイのMBSは一切保有していない」 と述べた。

同CEOは借り換えリスクがMBS売却の主な理由だと説明。米 国では住宅ローンの借り手がローンを借り換えた場合、当該ローンを 担保とする証券のデュレーションが短くなり、想定金利が下がるいわ ゆる期限前償還リスクが発生する可能性がある。NBIMは第2四半 期末時点でファニーメイのMBSを360億クローネ(約5027億 円)、フレディマックのMBSは年初時点で115億クローネそれぞ れ保有していた。欧州のカバード債は売却対象ではないという。

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