10月20日の米国マーケットサマリー:株が反発、欧州対応策に期待

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3782 1.3760 ドル/円 76.84 76.81 ユーロ/円 105.89 105.69

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,541.78 +37.16 +.3% S&P500種 1,215.38 +5.50 +.5% ナスダック総合指数 2,598.62 -5.42 -.2%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .26% .00 米国債10年物 2.19% +.03 米国債30年物 3.21% +.04

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金 (ドル/オンス) 1,612.90 -34.10 -2.07% 原油先物 (ドル/バレル) 85.30 -.81 -.94%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、スイス・フランが主要通貨すべ てに対して上昇。欧州ソブリン債危機の解決に向けた協議が行き詰ま る中、逃避需要からフラン買いが膨らんだ。

ユーロは対ドルでもみ合い。欧州金融安定ファシリティー(E FSF)をめぐってドイツとフランスが対立する中、域内では23日 の首脳会議の3日後に2回目の会議が開催されることになった。ドル は円に対して一時上昇。フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想 外にプラスとなったことが手掛かり。

先物ブローカー、MFグローバル・ホールディングスのアナリス ト、ジェシカ・ホバーセン氏(ニューヨーク在勤)は「何が起きてい るのか正確なところは誰にも分からない。そうした状況が不安感を増 幅させている」と分析。「首脳会議は23日ということだったが、26 日にも開くことになった。EFSFがどのような形になるか分からな い」と述べた。

ニューヨーク時間午後3時1分現在、フランはユーロに対し前日 比0.9%高の1ユーロ=1.2317フラン。対ドルでは1%上げて1 ドル=0.8942フラン。ユーロは対ドルで0.1%値上がりし、1ユ ーロ=1.3772ドル。一時は0.8%安となった。ドルは対円でほぼ 変わらずの1ドル=76円85銭。一時は0.4%高まで上昇した。

◎米国株式市場

米株式相場は反発。欧州がソブリン債危機の解決で巨額の資金を 融通することを検討しており、フランスとドイツは各国当局者に今月 26日までに危機解決策に合意するよう求めている。この日の米国株 は一時売りが先行している場面もあった。

ニューヨーク時間午後4時時点の暫定値で、S&P500種 株価指数は前日比0.5%高の1215.39。この日は一時1%安まで 下げる一方で、0.8%高まで上昇するなどもみ合う展開が続いた。

米キャンビア・インベスターズのブライアン・バリッシュ社長 は、「投資家は欧州を安定化させるような解決策が発表されるのか、 非常に神経質になっている」と述べ、「私のように長期的な展望に 基づき株を購入する資産運用家にとって、今の状況で仕事を進める のは失笑を誘うほど難しい」と述べた。

欧州各国政府は、域内債務危機の解決策として、一時的措置の 欧州金融安定ファシリティー(EFSF)と恒久的な救済枠組みで ある欧州安定化メカニズム(ESM)の統合を検討しており、最大 9400億ユーロを融通する可能性がある。協議に詳しい関係者2人が 明らかにした。これに反応して買いが膨らんだ。

ドイツのメルケル首相とフランスのサルコジ大統領は共同声明 を発表し、ユーロ圏指導者らに対して、遅くとも26日までに「包 括的で意欲的な」解決策に合意するよう要請した。

◎米国債市場

米国債相場はもみ合い。欧州連合(EU)は域内のソブリン債危 機への対策で、追加の首脳会議を来週開催すると発表した。これを受 けて米国債への逃避需要が弱まり、伸び悩んだ。

10年債利回りは前日比ほぼ変わらず。EU当局は23日に予定 通り首脳会議を開催し、26日に追加会議を開くと発表。ドイツとフ ランスの政府が発表した共同声明によれば、意欲的な危機対策が必要 との認識で独仏両国は合意に達している。米財務省が20日実施した 30年物インフレ連動債(TIPS)の入札では、最高落札利回りが 過去最低となった。

モルガン・スタンレー・スミス・バーニーのチーフ債券ストラテ ジスト、ケビン・フラナガン氏(ニューヨーク在勤)は、「市場の動 きは全て欧州関連の報道が材料になっており、最新の報道が米国債の 方向感を定める」と指摘。「短期的にはデータではなく、政策に左右 される」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時 間午後2時35分現在、10年債利回りは前日比1ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)未満上昇の2.17%。一時は2.20%に 上昇したが、2.11%に低下する場面もあった。同年債(表面利率

2.125%、2021年8月償還)価格は2/32下げて99 5/8。30 年債利回りは3.18%となっている。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は続 落。2週間ぶりの大幅安となった。欧州が域内債務危機の解決策をま だ見いだしていないことを手掛かりに、原材料の需要が後退するとの 懸念が強まった。

商品24銘柄で構成するS&PのGSCI指数は一時1.9%下落。 ソブリン債危機の解決策をめぐるドイツとフランスの意見の相違が背 景。欧州連合(EU)の各国首脳は23日に会議を開き救済計画に関 して協議する。金は先月6日に付けた過去最高値のオンス当たり

1923.70ドルから16%値下がりしている。

カントリー・ヘッジング(ミネソタ州セントポール)のアナリス ト、スターリング・スミス氏は電話インタビューで、「欧州に関する 不安が金を含む商品全般に萎縮効果をもたらしている」と指摘。「金 はここ最近、商品の典型的な値動きをしている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前日比2.1%安の1オンス=1612.90ドルで終了。4日 以来の大幅下落となった。一時は1604.70ドルと、5日以来の安 値を付ける場面もあった。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続落。欧州債務危機をめぐる主要国 間の調整難航が市場心理を悪化させている。

欧州各国政府は、一時的措置の欧州金融安定ファシリティー(E FSF)と恒久的な救済枠組みである欧州安定化メカニズム(ESM) の統合を検討していると、協議に詳しい関係者2人が明らかにした。 ドイツのメルケル首相とフランスのサルコジ大統領は共同声明を発表 し、「包括的かつ意欲的な」計画に26日までに合意するよう各国政 府に求めた。

ゴールドマン・サックス・グループ(ニューヨーク)のエネルギ ー調査担当責任者、デービッド・グリーリー氏は「欧州債務危機をめ ぐるセンチメントが原油相場を動かしている」と指摘。「解決策がま だ出ていないことや不確実性が市場に大きな影響を及ぼしている」と 述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物11月限は前 日比81セント(0.94%)安の1バレル=85.30ドルで終了。11 月限はこの日が最終取引。実質中心限月となった12月限は22セン ト安の85.30ドル。

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