10月17日の米国マーケットサマリー:株大幅安、危機収束の期待後退

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3748 1.3882 ドル/円 76.82 77.22 ユーロ/円 105.61 107.20

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,397.61 -246.88 -2.1% S&P500種 1,200.86 -23.72 -1.9% ナスダック総合指数 2,614.92 -52.93 -2.0%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .27% +.00 米国債10年物 2.16% -.08 米国債30年物 3.13% -.10

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金 (ドル/オンス) 1,676.60 -6.40 -.38% 原油先物 (ドル/バレル) 86.44 -.36 -.41%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではユーロが下落。欧州ソブリン債危 機の解決には時間がかかるとの認識をドイツが示したことが手掛かり。 ユーロは先週、ドルに対し週間ベースでは2年余りで最大の上げとな っていた。

ドルは主要貿易国の通貨に対し、1カ月ぶり安値から上昇。メル ケル独首相の首席報道官が、危機が即解決されるという「夢」が23 日の首脳会議でかなう可能性は低いとの政府見解を示したことで、逃 避需要が高まった。オーストラリア・ドルやカナダ・ドルなど世界の 経済成長と関連性の強い通貨は、米ドルに対して値下がり。株価や商 品相場の下落が材料視された。

BNPパリバの為替ストラテジスト、メアリー・ニコラ氏は「市 場の動きは欧州の動向を表している」とし、「カナダ・ドルや豪ドル といった高利回り通貨はリスク回避の環境では若干弱くなりがちだ。 行きつ戻りつの展開が続いている」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時半現在、ユーロは対ドルで前週末比

0.9%安の1ユーロ=1.3756ドル。一時1.3914ドルと、9月15 日以来の高値を付ける場面もあった。先週は3.8%上昇と、週間ベ ースでは2009年3月以来の大幅高だった。ユーロは円に対してはこ の日1.4%値下がりし、1ユーロ=105円69銭。一時は107円68 銭と、9月9日以来の高値に上昇する場面があった。ドルは対円で

0.5%安の1ドル=76円84銭。

◎米国株式市場

米株式相場は反落。金融株が軟調になったことに加え、欧州債務 危機が早急に解決に向かうとの楽観的な見方をドイツ政府が否定した ため、売りが優勢になった。

ニューヨーク時間午後4時時点の暫定値では、S&P500種株 価指数は前営業日比1.9%安の1200.86。先週は週間で6%上昇し ていた。

34億ドル相当の資産を運用するパリセード・キャピタル・マネ ジメントの最高投資責任者(CIO)、ダン・ベルー氏は電話インタ ビューで、「欧州の指導者は問題が解決に向かうということを適切な 口調で表現したがっている一方で、期待を高め過ぎることも望んでい ない」と指摘。「金融システムが健全でなければ、持続的な景気回復 は難しいだろう。加えて、相場が取引レンジの上限近くにあることも 売りにつながっている」と述べた。

S&P500種は先週、企業業績への楽観に加え、欧州首脳が域 内銀行の支援に向けて対策を講じるとの楽観的な見方を背景に上昇し た。終値ベースで約1年ぶりの安値を付けた10月3日から14日ま でに11%上げた。そのため、約2カ月間の価格レンジ1074.77-

1230.71の上限に接近した。

◎米国債市場

米国債相場は上昇。一時は7週間ぶり高水準にあった10年債利 回りは押し下げられた。欧州のソブリン債危機が長引くとの懸念から、 最も安全とされる資産の需要が高まった。

米30年債は反発。ドイツ政府のザイベルト首席報道官が、欧州 連合(EU)が23日の首脳会議でユーロ圏債務危機を一気に収束さ せる「夢」は実現しないとの政府見解を明らかにしたことが背景。ニ ューヨーク連銀がこの日発表した製造業景況指数が予想以上に縮小し たことも、安全資産を求める動きを後押しした。

キャンター・フィッツジェラルドの金利責任者、ブライアン・エ ドモンズ氏(ニューヨーク在勤)は「欧州からの報道は、先週後半に 比べて明るくないものもある」と指摘。「欧州の問題は2週間という 早さでは収束しないとドイツは言明した。当社は買いポジションを保 つ。相場は堅調を維持するだろう」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時 間午後2時33分現在、10年債利回りは前営業日比8ベーシスポイ ント(bp、1bp=0.01%)下げて2.17%。一時2.29%と、8 月29日以来の水準まで上昇する場面も見られた。同年債(表面利率

2.125%、2021年8月償還)価格は22/32上げて99 5/8。

30年債利回りは8bp下げて3.15%。一時3.29%まで上昇し、 9月16日以来の高水準を付けた。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。一時付けた3週間ぶりの高値か ら下落した。ドル相場上昇で代替資産としての金の需要が後退した。

ドルは主要6通貨のバスケットに対して一時0.8%高。ドイツ が示した見解で欧州債務危機の迅速解決への期待がくじかれたことが 背景。ドルは先月6%上昇した一方、金は11%値下がりした。

フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レ シュ氏(シカゴ在勤)は電話インタビューで、「ドル高が金を圧迫し ている」と指摘。「また、価格変動が激しいため、一部の人々は様子 見している」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前営業日比0.4%安の1オンス=1676.60ドルで終了。 一時は1696.80ドルと、中心限月としては先月23日以来の高値を 付ける場面もあった。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反落。先週末は約3週間ぶりの高値 で終了していた。欧州連合(EU)の首脳が域内債務危機を一気に収 束させる策を示すことはないとの見解がドイツから示され、市場の期 待がくじかれた。

メルケル独首相は、23日のEU首脳会議で発表される解決策で 欧州の問題が一気に収束するとの期待は「夢物語」だとの見解を示し た。NY連銀製造業景況指数が予想以上の縮小を示したことも原油売 りの材料になった。

ブルー・オーシャン・ブローカレッジのエネルギーデリバティブ と調査部門のディレクター、カール・ラリー氏は「欧州の解決にはし ばらく時間がかかり、迅速な解決策は存在しないという見方を人々は 受け入れ始めた」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物11月限は前 営業日比42セント(0.48%)安の1バレル=86.38ドルで終了。 先週末は86.80ドルと、終値では先月20日以来の高値を付けてい た。

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参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae +1-212-617-2601 anishimae3@bloomberg.net Editor:Tsuneo Yamahiro 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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