10月13日の米国マーケットサマリー:株は反落、JPモルガン減益で

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3796 1.3791 ドル/円 76.85 77.26 ユーロ/円 106.02 106.56

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,478.13 -40.72 -.4% S&P500種 1,203.66 -3.59 -.3% ナスダック総合指数 2,620.24 +15.51 +.6%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .28% -.01 米国債10年物 2.18% -.03 米国債30年物 3.15% -.05

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,668.50 -14.10 -.84% 原油先物 (ドル/バレル) 84.55 -1.02 -1.19%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、円が主要取引通貨の大半に対し て上昇。米銀JPモルガン・チェースの決算が減益となったことや欧 州の銀行株が下げたことを背景に、資金を円に逃避させる動きが活発 になった。

中国税関総署が13日発表した9月の輸出は市場予想を下回る伸 びとなり、当局は貿易が「厳しい課題」に直面しているとの認識を示 した。これを受けて資源輸出国の通貨は対ドルで下落。ユーロは円に 対してほぼ5週間ぶりの高値から反落した。欧州中央銀行(ECB) はユーロ圏の財政難国の救済で、民間金融機関に損失負担の拡大を強 いれば金融安定へのリスクとなるとの見解を示し、ユーロ売りが膨ら んだ。

INGグループの通貨取引ディレクター、ジョン・マッカーシー 氏(ニューヨーク在勤)は「大型増資の憶測が飛び交う中、銀行株が 売り込まれた。この事実は、問題が何も解決されておらずユーロは上 値を伸ばす余地がほとんどないことを示している」と指摘。「JPモ ルガンはある意味、米国で最も強力な金融機関だ。それが市場予想を 下回る決算となったのは、他の金融機関にとって悪い兆候だ」と述べ た。

ニューヨーク時間午後2時35分現在、円はユーロに対して前日 比0.7%高の1ユーロ=105円84銭。前日は107円05銭と、9月 9日以来の水準まで下げていた。ドルはこの日、対ユーロで0.2% 上げて1ユーロ=1.3765ドル。一時0.8%高まで上昇した。円はド ルに対して0.5%高の1ドル=76円88銭となっている。

◎米国株式市場

米株式相場は反落。JPモルガン・チェースの減益決算を嫌気 して売りが優勢になった。欧州債務危機に関する楽観でこのところ 上昇し過ぎたとの懸念も背景にある。

S&P500種株価指数を構成する半導体株指数やヤフーが上昇 し、相場全体では下げ渋った。ヤフーの買収を米KKRやブラック ストーン・グループを含むプライベートエクイティ(PE、未公開 株)投資会社が検討していることが、事情に詳しい関係者によって 明らかになった。

ニューヨーク時間午後4時時点の暫定値では、S&P500種株 価指数は前日比0.3%安の1203.66。一時は1.4%下落した。一方、 ナスダック総合指数は0.6%上昇し、4日連続の上げとなった。

◎米国債市場

米国債相場は上昇。欧州の債務危機が世界経済を脅かすとの懸念 が強まり、午後に実施された30年債入札では強い需要が見られた。

入札結果によると、30年債入札(発行額130億ドル)の最高 落札利回りは3.120%と過去最低。ブルームバーグがプライマリー ディーラー(政府証券公認ディーラー)8社を対象にまとめた予想で は3.166%だった。投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.94倍 と、3月以来の最高。過去10回の平均値2.66倍を上回った。連邦 準備制度理事会(FRB)はこの日、オペレーション・ツイスト(ツ イストオペ)の一環で、48億8000万ドル相当の米国債を購入した。

モルガン・スタンレーの米金利戦略責任者、ジェームズ・キャ ロン氏は、「非常に需要の強い入札だった。米国債だけでなく広範な 市場がどちらの方向に傾いているかがわかる。つまりリスク離れ、安 全資産への投資だ」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時 間午後3時8分現在、30年債利回りは前日比5ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)下げて3.15%。一時は10bp下げて

3.09%まで下げた。同年債価格(表面利率3.75%、償還期限2041 年8月)は1 1/32上げて111 5/8。

10年債利回りは4bp下げて2.17%。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。株価の下落が手掛かり。ドルが 上昇したことも代替資産としての金の需要後退につながった。

ドルは主要6通貨のバスケットに対して一時0.6%高。中国の 輸出が7カ月ぶりの低い伸びとなったことが背景。ドルは先月6%上 昇した一方、金は11%値下がりした。株式指標であるMSCIオー ルカントリー世界指数(ACWI)はこの日、一時1.1%下落した。

インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズ(シカゴ)の ヘッドディーラー、フランク・マギー氏は電話インタビューで、「ド ルの上昇で金はさえない動きとなった」と指摘。「金は他の市場につ れて動いている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前日比0.8%安の1オンス=1668.50ドルで終了。先月 6日に過去最高値の1923.70ドルを付けて以降、13%下げている。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続落。米銀JPモルガン・チェース の決算が減益となったことで株価が下落したことが手掛かり。政府発 表の原油在庫が予想以上に増加したことも売りにつながった。

S&P500種株価指数は前日まで7日間の上昇率としては2009 年以来の最大となっていたが、この日は転じて下げた。原油在庫は

0.4%増加した一方で、ガソリン在庫は予想外に減少した。製油所の 稼動率は週間では2月以来の大幅低下となった。

アダム・メッシュ・トレーディング・グループ(ニューヨーク) のチーフストラテジスト、トッド・ホーウィッツ氏は「原油はまさに S&P500やドルに追随しており、単独での動き方は見られない」 とし、「この日の在庫統計は弱気な内容だった」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物11月限は前 日比1.57%安の1バレル=84.23ドルで終了。年初からは7.8%の 値下がり。

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参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae +1-212-617-2601 anishimae3@bloomberg.net Editor: Shigeru Chiba 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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