10月11日の米国マーケットサマリー:ユーロ上昇、S&P500堅調

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3674 1.3642 ドル/円 76.65 76.68 ユーロ/円 104.80 104.59

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,416.30 -16.88 -.1% S&P500種 1,195.54 +.65 +.1% ナスダック総合指数 2,583.03 +16.98 +.7%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .30% +.02 米国債10年物 2.15% +.08 米国債30年物 3.11% +.09

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,661.00 -9.80 -.59% 原油先物 (ドル/バレル) 85.46 +.05 +.06%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロが主要取引通貨の大半に 対して上昇。スロバキア議会は域内の救済基金拡充案の採決を予定し ている。

ユーロは対ドルでの下げを埋めた。米株式相場の上昇が背景にあ る。英ポンドは下落。この日発表された8月の英製造業生産指数が3 カ月連続で低下したことが手掛かり。ニュージーランド・ドルは同国 の財政赤字が予想以上に拡大したことを受けて下げた。ユーロは前日、 対ドルで約1年ぶりの大幅高となった。独仏首脳が銀行支援策の策定 を公約したことが好感された。

ソシエテ・ジェネラルの法人為替営業ディレクター、カール・フ ォチェスキ氏(ニューヨーク在勤)は、「ユーロはスロバキアの採決 待ちの状態だ」と指摘。「株式相場は前日の上げを保っている。独仏 が包括的な計画を策定すると公約したことで、欧州の政策当局がよう やく事の核心を理解したとの印象を市場に与えた」と述べた。

ニューヨーク時間午後1時54分現在、ユーロはドルに対し前日 比0.3%高の1ユーロ=1.3678ドル。一時0.6%安まで下げる場面 もあった。前日は2%高と2010年7月以来の大幅高となった。この 日は円に対しても0.3%上昇し、1ユーロ=104円88銭。ドルは対 円で1ドル=76円68銭。韓国ウォンは対ドルでの上げが主要取引 通貨の中で最も大きく、2週間ぶり高値を付ける場面も見られた。

◎米国株式市場

米株式市場では欧州債務危機に関する懸念が広がったものの、7 -9月(第3四半期)の米企業決算に対する楽観で買いが優勢になっ た。

ニューヨーク時間午後4時現在の暫定値では、米国の証券取引所 の騰落比率は4対3。S&P500種株価指数は前日比0.1%高の

1195.61。

チェース・インベストメント・カウンセル(バージニア州シャー ロッツビル)のピーター・タズ社長は電話インタビューで「市場は一 部にあった悲観的な見方を重視しなかった」と指摘。「遅れを取り戻 そうとする動きがある。大きく売りを浴びていたセクターが回復しつ つある。この日のアルコアで始まる決算シーズンが恐れられたほど悪 くないかどうかは、時間がたてばおのずと分かる」と話した。

◎米国債市場

米国債相場は5営業日続落。投資家の間では、欧州首脳らが域内 の債務危機を収束できるとの楽観がある。米財務省はこの日の午後、 3年債(320億ドル)の入札を実施した。今週はこれを入れて計 660億ドルの入札が予定されている。

既発3年債の利回りは約2カ月ぶり高水準。入札結果によると 最高落札利回りは0.544%。ブルームバーグ・ニュースがプライマ リーディーラー(政府証券公認ディーラー)11社を対象に調査した 予想では0.540%だった。10年債利回りは約1カ月ぶりの高水準を つけた。

グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の米政府債ト レーディング担当ディレクター、ジェーソン・ローガン氏は、「米国 外で起きている問題で最悪の事態は回避できるとの楽観が広がり、米 国債が売りを浴びている。さらに欧州から何らかの対策が発表される との期待も背景にある」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時 間午後3時3分現在、3年債利回りは前営業日比3ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇の0.52%。一時は0.55%と、8月 1日以来の高水準をつけた。同年債(表面利率0.25%、2014年9 月償還)価格は3/32下げて99 7/32。

10年債利回りは9bp上げて2.16%。一時は9月1日以来で 最高の2.18%まで上昇した。30年債利回りは10bp上げて

3.11%。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は2週間ぶりの高値を付けたものの、反 落。ユーロ圏の救済基金拡充案に関するスロバキア議会の採決を見極 めようとする動きが広がった。

金は9月6日にオンス当たり1923.70ドルと過去最高値を更新 した。その後は欧州債務危機が深刻化する中で値下がりに転じ、先月は 月間で11%下落。世界的な景気悪化リスクの高まりを背景に大半の商 品に売りが出たことが背景。

キトコ・メタルズ(モントリオール)のアナリスト、ジョン・ナ ドラー氏は電話インタビューで、「救済基金の拡充案が承認された場 合に、金が商品のような値動きをするのか、あるいは安全逃避資産と しての動きになるのか、まだ定かではない」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前日比0.6%安の1オンス=1661ドルで終了。一時は

1686.70ドルと、先月23日以来の高値を付けた。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は今年最長の連続高を記録した。ガソ リン価格が急上昇したことや、前日に8月以来の大幅高となったS& P500種株価指数がこの日も堅調を維持したことが背景。

原油は5日続伸した。米石油大手スノコがペンシルベニア州の製 油所で流動接触分解装置の一部を停止したことで、供給が減少すると の観測からガソリンが値上がりした。この日のS&P500種は

0.1%上昇。第3四半期(7-9月)の米企業決算に関して楽観的な 見方が広がった。

ブルー・オーシャンのエネルギーデリバティブと調査部門のディ レクター、カール・ラリー氏は「株式相場が上昇しており、それが原 油市場に希望を与えている」と指摘。「スノコ製油所の装置停止はガ ソリンと原油の両方にとって強気だ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物11月限は前 日比0.47%高の1バレル=85.81ドルで終了。終値では先月21日 以来の高値となった。

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