欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

11日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、欧州企業の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、15ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の762.5bp。スプレッ ド低下は信用の質が改善されたとの認識を示唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは、2.5bp低下し177bp。欧州の銀行・保 険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金融指数は2b p低下の235bp。劣後債の指数は5bp下げて475bp。

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