欧州債(10日):ドイツ債下落、銀行支援計画で売り-ギリシャ債安い

10日の欧州債市場ではドイツ 10年債相場が下落し、利回りは5週間余りの最高となった。ドイツ のメルケル首相とフランスのサルコジ大統領が9日に銀行の資本を強 化し、ギリシャの債務危機の波及食い止めを図る策をまとめると表明 したことが手掛かりとなった。

ベルギーとフランスの国債も下落。両国政府は危機に陥った金融 機関デクシアを支援することを決定したことが背景にある。ギリシャ とポルトガルの国債も軟調。救済策の一環として、ギリシャ国債保有 者の損失負担が増えるとの観測が広がった。

格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは7日、ベ ルギーの格付けを引き下げ方向での検討対象にした。フィッチ・レー ティングスは同日、イタリアとスペインの格付けを引き下げた。

INGグループの先進国市場債部門の戦略責任者、パドライク・ ガービー氏(アムステルダム在勤)はこの日に電子メールで配信した リポートで「ドイツ国債は債務危機解決策から影響を受けやすい」と述 べ、「デクシア支援でベルギー国債は圧力にさらされおり、フランスに とっても好材料」ではないと指摘した。

ロンドン時間午後4時42分現在、独10年債利回りは前週末比 8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.09%と、先 月2日以来の高水準を付けた。同国債(表面利率2.25%、2021年 9月償還)価格は0.770下げ101.435。独2年債利回りは5bp上 げ0.65%。

デクシア支援策

ベルギー10年債利回りは前週末比8bp上昇し4.07%。仏10 年債の利回りは10bp上げ2.86%。ベルギー政府はデクシアの国内 部門を40億ユーロ(約4200億円)で買収することで合意。一部の 不良債権も保証する。

ギリシャ10年債利回りは38bp上昇の23.91%。2年債利回 りは一時、629bp上昇し73.51%と、先月14日以降で最大の上げ となった。ドイツのDPA通信は、金融業界関係者と交渉に詳しい関 係者の話を引用し、ユーロ圏の財務相らは最大60%のギリシャ国債 のヘアカット(債務減免)を協議していると報じた。

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