10月7日の欧州マーケットサマリー:イタリア債下落、解決期待後退

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3393 1.3437 ドル/円 76.79 76.72 ユーロ/円 102.86 103.09

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 231.99 +1.72 +.7% 英FT100 5,303.40 +12.14 +.2% 独DAX 5,675.70 +30.45 +.5% 仏CAC40 3,095.56 +20.19 +.7%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .60% -.01 独国債10年物 2.00% +.06 英国債10年物 2.47% +.08

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,652.00 +17.00 +1.03% 原油 北海ブレント 104.82 -.91 -.86%

◎欧州株式市場

7日の欧州株式相場は上昇。ストックス欧州600指数は3営業 日続伸となった。米労働省がこの日発表した9月の雇用統計で、雇用 者数が市場予想を上回る増加となったことが相場への追い風となった。

ドイツのBMWやダイムラーを中心に自動車株が高い。金属の値 上がりを好感し、資源会社の英オーストラリア系リオ・ティントやス イスのエクストラータも値上がりした。

ストックス欧州600指数は前日比0.8%高の231.99。週ベー スでは2.6%上昇した。域内危機から銀行を守る措置で当局者らが合 意するとの観測やイングランド銀行(英中央銀行)による資産買い取 りプログラムの拡大が背景。ただ、今年2月17日に付けた年初来高 値を20%下回り、指数構成銘柄の株価収益率(PER、予想収益ベ ース)は9.8倍と、2009年3月以来の低水準に近い。

WGZ銀行(デュッセルドルフ)の株式部門責任者、マチア ス・ヤスパー氏は「米雇用統計は非常に意外なプラス材料だ」と指摘。 「相場はここ数週間は売られ過ぎていたが、欧州中央銀行(ECB) の昨日の決定といい今日の雇用統計といい、いろんなところから追い 風が吹いている。リセッション(景気後退)はどんどん遠のいている ようだ」と語った。

米雇用統計によると、非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調 整済み)は前月比10万3000人増。ブルームバーグ・ニュースがま とめたエコノミストの予想中央値では6万人増が見込まれていた。

ECBは6日開催した定例政策委員会で、カバード債の購入と期 間1年以上の長期資金の供給を再開することを決定。また、欧州連合 (EU)の行政執行機関、欧州委員会は銀行の資本強化に向けた協調 行動を呼び掛けているほか、ドイツのメルケル首相も資本増強の必要 があると分かれば、「われわれはその時点でためらうべきではない」 と言明した。

この日の西欧市場では、18カ国中12カ国で主要株価指数が上 昇。BMWは4.1%高の50.89ユーロ、ダイムラーは1.3%上げ

33.98ユーロで終了。ストックス欧州600指数を構成する業種別指 数で自動車株は1.7%値上がりし、上昇率2位。リオ・ティントは

1.2%高の3164ペンス、エクストラータは2.7%上昇の910ペン スでそれぞれ取引を終えた。

◎欧州債券市場

7日の欧州債市場ではイタリア国債が下落し、利回りは2週間で 最大の上昇となった。ユーロ圏当局者が域内債務危機の解決に近づき つつあるとの楽観的な見方は薄れた。

ドイツ国債は軟調。この日発表された9月の米雇用統計で非農業 部門雇用者数がエコノミスト予想を上回る増加となったことが手掛か り。ポルトガル国債も下げた。格付け会社ムーディーズ・インベスタ ーズ・サービスが同国の銀行9行を格付下げしたことが嫌気された。

一方、スペイン国債は上昇。同国債とイタリア国債を欧州中央銀 行(ECB)が購入していたと関係者が語っている。

格付け会社フィッチ・レーティングスはこの日の取引終了後、イ タリアとスペインの格付けを引き下げた。

INGグループ(アムステルダム)のシニア金利ストラテジスト、 アレッサンドロ・ジアンサンティ氏は、危機の「解決はそれほど近く ないと投資家は懸念している」と述べ、ポルトガルは「ギリシャの次 に債務再編のリスクが高い国だ」と続けた。

ロンドン時間午後5時現在、イタリア10年債利回りは前日比7 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の5.52%。一時 は14bp上げ、9月20日以降で最大の上昇となった。同国債(表 面利率4.75%、2021年9月償還)の価格は0.485下げ

94.720。

ポルトガル10年債利回りは5bp上昇し11.25%。ギリシャ 10年債の利回りは28bp上げ23.53%。

ドイツ国債は3日続落。10年債利回りは6bp上げ2%。独2 年債利回りは0.60%で、前日からほぼ変わらずとなった。スペイン 10年債利回りは前日比2bp下げ4.99%。

◎英国債市場

7日の英国債市場では10年債が3日続落。利回りは前日比7ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.46%となった。 2年債利回りはほぼ変わらずの0.62%。

ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会(EFFAS) がまとめた指数によると、英国債の年初来のリターン(投資収益率) はプラス12%。これに対しドイツ国債は7.3%、米国債は8.8% となっている。

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