米モルガンSとゴールドマンの社債保証コスト、08年以来の高水準

3日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、モルガン・スタンレーとゴールドマン・ サックス・グループの社債を保証するコストが、リーマン・ブラザー ズ・ホールディングス破綻後の数週間以来となる高水準に急上昇した。 欧州の債務危機が国際金融システムに悪影響を及ぼすとの懸念が強ま った。

CMAによれば、モルガン・スタンレー債のCDSスプレッドは ニューヨーク時間午後4時半(日本時間4日午前5時半)現在、92ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、583bp。ゴールド マンは65bp上昇して395bp。

ドイツのショイブレ財務相がユーロ圏高債務国の救済基金の一段 の増強を目指す動きに当面反対する姿勢を示したことが、ギリシャの デフォルト(債務不履行)阻止の取り組みを複雑にし、銀行や米企業 の社債保証コストが上昇。バンク・オブ・アメリカ(BOA)のCD Sスプレッドは過去最高水準を付け、米企業の社債保証コストを示す 指標も2009年5月以来の高水準に達した。

三菱東京UFJ銀行の金融担当チーフエコノミスト、クリス・ラ プキー氏は電話インタビューで、「足元の市場は非常に困難な状況にあ る。人々は悪いニュースに備え、すぐに最悪の事態を想定しがちだ」 と述べた。

マークイット・グループによれば、マークイットCDX北米投資 適格指数のスプレッドはニューヨーク時間午後5時10分現在、6.7b p上昇の150.9bp。