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9月20日の米国マーケットサマリー:株が下落、ギリシャ懸念が重し

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3677 1.3686 ドル/円 76.38 76.58 ユーロ/円 104.46 104.82

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,408.66 +7.65 +.1% S&P500種 1,202.09 -2.00 -.2% ナスダック総合指数 2,590.24 -22.59 -.9%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .16% +.00 米国債10年物 1.93% -.02 米国債30年物 3.20% -.02

商品 (中心限月) 終値   前営業日比  変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,809.10 +30.20 +1.70% 原油先物 (ドル/バレル)  86.89 +1.19 +1.39%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、スイス・フランがユーロに対し て下げた。下落率はスイス国立銀行(SNB、中央銀行)がフラン高 対応で相場に上限を設けて以来最大となった。フランは対ドルでも下 落。SNBが一層厳しい上限目標を設定するとの観測がフラン売り材 料となった。

ドルは対ユーロでもみ合い。米連邦公開市場委員会(FOMC) が追加緩和策を発表するとの観測や、国際通貨基金(IMF)の見通 しが背景にある。IMFは欧州が債務危機を封じ込められなかった場 合、世界成長見通しは悪化するとの見解を示した。SNBのマイアー 報道官は、フラン相場の上限変更をめぐる憶測についてコメントを控 えた。

プラクシス・トレーディングのチーフ・トレーダー、イラ・ハリ ス氏(シカゴ在勤)は「市場は不安に苛まれている」とし、「外為市 場はSNBの動きやその意図を探ろうと非常に神経質になっている」 と指摘した。

ニューヨーク時間午後2時53分現在、フランはユーロに対し前 日比0.8%安の1ユーロ=1.2166フラン。ドルに対しては0.8% 下落し、1ドル=88.92サンチームとなっている。ユーロは対ドル でほぼ変わらずの1ユーロ=1.3681ドル。ドルは円に対しほぼ変わ らずの1ドル=76円44銭。

SNBは今月6日、対ユーロのスイス・フラン相場に1ユーロ=

1.20フランの上限を設け、「断固たる決意」でこの水準を防衛する と表明した。SNBのマイアー報道官はブルームバーグ・ニュースの 電話インタビューで、この日は会見や声明発表の予定は無いと述べた。

◎米国株式市場

米株式市場では、S&P500種株価指数が続落した。米金融当局 が景気浮揚へ行動を起こすとの期待に支えられたものの、ギリシャへ の追加支援決定には程遠いとの懸念が広がった。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前日比0.2%安の1202.20。一時は1.4%高まで上げる 場面もあった。業種別では商品と資本財を中心に経済成長と関連性の 強い銘柄の下げが目立った。

スチュワート・キャピタルのマルコム・ポーリー最高投資責任者 (CIO)は電話インタビューで、「欧州の状況がスパイラル的に悪 化し、相当ひどくなるとの不安が広がっている」と指摘。「明らかに、 景気が鈍化しつつあるとの懸念が生じるだろう。また財政問題が新た な問題を生み出し、柔軟性が低下し、解決策を見いだすことが難しく なるとの懸念も出てくる」と付け加えた。

世界経済をめぐる不安から、S&P500種は4月29日から8月 8日の間に最大18%下落。それ以降、今月19日までに7.6%戻し ていた。

◎米国債市場

米国債市場では、2年債と30年債との利回り格差がここ約1年 での最小になった。連邦準備制度理事会(FRB)が借り入れコスト を抑えるために償還期限の長い国債の保有を拡大するとの見方が背景 だ。

国際通貨基金(IMF)が世界経済の成長予想を下方修正す ると、米国債利回りは変動した。IMFは欧州のソブリン債危機や 米国財政の行き詰まりを下方修正の要因に挙げた。2年債利回りは 過去最低を更新した。金融政策を決める米連邦公開市場委員会(F OMC)は定例会合を開始した。

RWプレスプリッチの政府・機関債取引担当マネジングディ レクター、ラリー・ミルスタイン氏は、「投資家はFOMCに対抗 したくはない。何か発表されるとの期待が高まっていたらなおさら だ。米国債が今の水準で推移しているのはこのためだ」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨー ク時間午後3時11分現在、30年債利回りは前日比1ベーシスポイ ント(bp、1bp=0.01%)低下の3.21%。同年債(表面利率

3.75%、2041年8月償還)価格は7/32上げて110 10/32。

2年債利回りはほぼ変わらずの0.16%。一時は0.1431%の 過去最低をつけた。30年債と2年債の利回り格差は306bpと、 1年ぶり最小値に1bp内と迫った。30年債利回りは前日、

3.18%と、2009年1月以来の低水準をつけた。

10年債利回りは1.94%。先週は過去最低の1.8770%を記 録した。5年債利回りは0.84%。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反発。欧州の債務不安が強まったこと や、米連邦準備制度理事会(FRB)が景気てこ入れで一段の措置を 講じるとの観測から、代替投資先としての金の需要が膨らんだ。

格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は前日、 イタリアの格付けを引き下げた。これにより、欧州の財政危機で域内 諸国の借り入れコストが上昇するとの懸念が強まった。米連邦公開市 場委員会(FOMC)はこの日、2日間の日程で協議を始めた。エコ ノミストの間では、FRBが1兆6500億ドル(約127兆円)の米 国債ポートフォリオ中の短期債を減らすと同時に長期債を増やす手法 を採用するとの見方が出ている。

バードモント・キャピタルのスコット・ガードナー最高投資責任 者(CIO)は電子メールで、「金融システムにおける問題がいかに 構造的であるかを市場は実感している」と指摘。「経済成長に関する 懸念は金にとっては強材料だ。先進国市場から一段の刺激措置が発表 される可能性を示唆しているからだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前日比30.20ドル(1.7%)高の1オンス=1809.10 ドルで終了した。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は3営業日ぶりに上昇。米連邦公開市 場委員会(FOMC)が景気浮揚に向けた措置を講じ、燃料消費の増 加につながるとの期待が高まった。

FOMCはワシントンで会合を開始した。政策の選択肢に関する 利点やコストを協議する時間をさらに確保するため、今回は日程が2 日間に拡大された。ブルームバーグがまとめた調査によると、米エネ ルギー省が21日発表する統計では在庫が8カ月ぶり低水準に減少し たことが示される見通し。

BNPパリバ・コモディティー・フューチャーズ(ニューヨーク) のブローカー、トム・ベンツ氏は「FOMCがあす、経済成長の拡大 に向け追加措置を発表するとの楽観が広がっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物10月限は前 日比1.19ドル(1.39%)高の1バレル=86.89ドルで終了。一 時は2.1%上昇する場面もあった。10月限はこの日が最終取引。実 質中心限月となった11月限は1.11ドル(1.3%)高の86.92ド ル。

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