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9月19日の米国マーケットサマリー:国債上昇、ギリシャ危機で

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3687 1.3796 ドル/円 76.54 76.79 ユーロ/円 104.76 105.95

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,401.01 -108.08 -.9% S&P500種 1,204.09 -11.92 -1.0% ナスダック総合指数 2,612.83 -9.48 -.4%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .15% -.01 米国債10年物 1.95% -.10 米国債30年物 3.22% -.10

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,778.90 -35.80 -1.97% 原油先物 (ドル/バレル) 85.86 -2.10 -2.39%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロが対ドルで約7カ月ぶり の安値に下げた。ギリシャがデフォルト(債務不履行)回避に苦慮す る中、先週の欧州財務相会合で域内の債務危機に対する具体策が打ち 出されずユーロ売りが進んだ。

ギリシャのベニゼロス財務相は、欧州連合(EU)や国際通貨基 金(IMF)の代表と実施したこの日の電話会談について、「生産的 で実のある協議だった」と述べた。これを受けてユーロは主要通貨に 対して下げ渋った。ドルは円を除く主要取引通貨全てに対して上昇。 20日から2日間にわたり開催される米連邦公開市場委員会(FOM C)を前に、米2年債利回りは過去最低を付けた。原油価格の下落を 手掛かりにノルウェー・クローネが売られた。

野村ホールディングスの通貨調査担当マネジングディレクター、 イェンス・ノルドビグ氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビ ューに応じ、「ギリシャ政府は要請されたことを実施しようと試みて おり、恐らく今四半期の融資は支払われるだろう。だからといって 12月に同様の問題が起こらないとは限らない」と述べた。

ニューヨーク時間午後4時02分現在、ユーロはドルに対し前週 末比0.8%安の1ユーロ=1.3688ドル。一時1.5%安まで下げる 場面も見られた。12日には1ユーロ=1.3495ドルと2月以来の安 値に下げた。

ユーロは対円で1.1%安の1ユーロ=104円76銭。12日には 103円90銭と、2001年6月以来の最安値を付けた。円はドルに対 して0.3%上げて1ドル=76円54銭。8月19日には75円95 銭と戦後最高値を更新し、日銀は8月の外為市場で4兆5100億円と 7年ぶりの規模となる円売り介入を実施した。

◎米国株式市場

米株式相場は反落。市場ではギリシャ債務危機をめぐる展開に注 目が集まっている。前週末までのS&P500種株価指数は7月以来の 長期連続高となっていた。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価 指数は前週末比1%安の1203.96。一時2.3%まで下げた。

S&P500種は先週、5.4%上昇。週間ベースでは2009年以 来で3番目に大きな上昇率だった。各国中銀が協調してユーロ圏の銀 行にドル資金を供給すると発表したほか、サルコジ仏大統領とメルケ ル独首相がギリシャがユーロ圏にとどまると確信していると述べたこ とに反応した。

ギリシャはこの日行われたベニゼロス財務相と欧州中央銀行(E CB)、欧州委員会、国際通貨基金(IMF)の代表による救済融資 をめぐる電話会議について、「生産的で実のある協議だった」と発表 した。電話会議は明日再開するとしている。

◎米国債市場

米国債は上昇。2年債利回りは過去最低を更新した。ギリシャが デフォルト(債務不履行)に向かっているとの懸念から、比較的安全 とされる米国債の需要が高まった。この日は株価が世界的に低迷した。

10年債利回りの下げはここ2週間で最大だった。ギリシャのパ パンドレウ首相が訪米を中止し、国際支援受け取りに向けた取り組み に注力するため国内に残ると述べたのが手掛かりとなった。連邦準備 制度理事会(FRB)が今週、借り入れコストの低下を目指し、償還 期限の長い国債の保有を拡大する計画を発表するとの見方も買い材料 となった。

ユナイテッド・ネーションズ・フェデラル・クレジット・ユニ オン(ニューヨーク)の最高投資責任者(CIO)、クリストファ ー・サリバン氏は「長引くギリシャ問題を背景に世界的に株価が下落 した一方で、米国債が上昇している」と述べ、「この問題は相当長い 間続くだろう。つまり、それだけ低金利も続くということだ」と続け た。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時 間午後3時21分現在、10年債利回りは前営業日比9ベーシスポイ ント(bp、1bp=0.01%)低下の1.96%。同年債(表面利率

2.125%、2021年8月償還)価格は27/32上げて101 1/2。

10年債利回りは一時12bp下げる場面もあった。日中ベース では9月2日以来で最大の落ち込みだ。先週の10年債利回りは過去 最低の1.8770%をつけた。30年債はほぼ2bp上昇、利回りは 12bp低下して3.19%。2年債利回りは1bp低下して0.16%。 この日は一時、過去最低の0.1451%まで下げた。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。終値ベースで約3週間ぶりの安 値となった。ドルが上昇したことで、代替資産としての金の魅力が減 退した。米連邦公開市場委員会(FOMC)を翌日に控えていること も背景。

ドルは主要通貨のバスケットに対して一時1.2%高となり、約 1週間ぶりの大幅高となった。FOMCは20、21両日にワシント ンで会合を開く。会合では景気てこ入れに向け追加措置が必要かどう かを協議するとみられている。

フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レ シュ氏(シカゴ在勤)は電話インタビューで、「ドルが上昇している ことで金が圧迫されている」と指摘。「FOMCが景気についてどん な見解を示すのか市場は見極めようとしている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前営業日比35.80ドル(2%)安の1オンス=

1785.90ドルで終了。終値としては先月25日以来の安値となった。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は3週間ぶりの安値に下落。欧州債務 危機の深刻化で原油需要が低迷するとの観測が広がった。石油輸出国 機構(OPEC)事務局長が世界の原油消費は予想を下回る伸びにと どまると示唆したことも売り材料。

ギリシャがデフォルト(債務不履行)回避に向け支援金を受け取 るかどうかについて市場で疑念が広がった。OPECのバドリ事務 局長はドバイで、リビアからの供給が失われた分を埋め合わせようと 生産を引き上げた加盟国は、リビアでの生産再開に伴い減産し始める とも述べた。

サミット・エナジー・サービシズ(ケンタッキー州)の商品アナ リスト、マット・スミス氏は「ギリシャをめぐる懸念やOPECの弱 気な発言で原油は売りを浴びている」と指摘。「ギリシャに関する不 安がユーロ売りの原因になっているほか、OPEC事務局長の発言は 生産縮小と需要減速のダブルパンチとなった」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物10月限は前 営業日比2.26ドル(2.57%)安の1バレル=85.70ドルで終了。 終値としては8月26日以来の安値となった。年初からは6.2%の下 落。

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