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米シティ:ブラックストーン子会社運用のCLO解消を模索-関係者

米銀3位のシティグループは、 プライベートエクイティ(PE、未公開株)投資会社、米ブラックス トーン・グループの子会社を含む複数の金融機関向けにまとめた22 億ドル(約1700億円)を超えるローン担保証券(CLO)の解消を 模索している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

契約が非公開だとして関係者が匿名で語ったところによると、 シティはブラックストーン傘下のGSOキャピタル・パートナーズを はじめ、プルデンシャル・インベストメント・マネジメントやシルバ ーマイン・キャピタル・マネジメントが運用していたCLO3本のう ち最もリスクの高い部分の入札を実施した。これにより、シティはC LOの清算や、こうしたファンドとの関連取引の解消が可能になると いう。

これはシティの「バッドバンク」であるシティ・ホールディング スが保有する資産売却計画の一環となる。シティ・ホールディングス は約6000億ドルの問題資産を移管するために同行のビクラム・パ ンディット最高経営責任者(CEO)が2009年に創設した。シテ ィは07年の信用市場凍結後、430億ドルのレバレッジドローン保 有で身動きが取れない状況となっていた。同行の株価は今年に入って 40%下落している。

YCMネット・アドバイザーズの創業者、マイケル・ヨシカミ氏 は「シティはバランスシートから不確実性をできる限り取り除こうと 努めている」と指摘。「こうしたデリバティブ(金融派生商品)取引 は、彼らが望むような下振れリスクの数値化が実に困難なものの実例 だ」と述べた。

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