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米企業の社債保証コスト、3日連続で低下-クレジットデリバティブ

15日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが3日連続で 低下。欧州中央銀行(ECB)が日米欧の主要中銀と協調してドル資 金を供給すると発表し、欧州債務危機の深刻化をめぐる不安の沈静化 に動いたことが寄与した。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後5時6分(日本時間16日午前6時6分)現在、4.1ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の124.7bp。

同指数は12日には135.9bpと2009年7月以来の高水準に達し ていたが、ギリシャがユーロ圏にとどまるために支援を行うと独仏首 脳が表明したことに加えて、ECBが米連邦準備制度理事会(FRB) や日本銀行との協調を強化し、ユーロ圏の銀行にドル資金を供給する 3カ月物オペを3度にわたって実施すると発表したことが好感され、 下げに転じた。先週の米失業保険申請件数が市場予想に反して前週比 で増加したことは、響かなかった。

マークイットによると、投資適格級の欧州企業125社で構成する マークイットiTraxx欧州指数のスプレッドは10bp低下し174 bp。主に高リスク・高利回りの40銘柄で構成するマークイットiT raxxクロスオーバー指数は27.4bp下げて714bp。

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