9月7日の米国マーケットサマリー:株高・国債安、雇用対策期待で

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4099 1.3998 ドル/円 77.27 77.66 ユーロ/円 108.95 108.71

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,414.86 +275.56 +2.5% S&P500種 1,198.62 +33.38 +2.9% ナスダック総合指数 2,548.94 +75.11 +3.0%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .20% +.00 米国債10年物 2.04% +.06 米国債30年物 3.36% +.09

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,817.60 -55.70 -2.97% 原油先物 (ドル/バレル) 89.35 +3.33 +3.87%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロがドルに対して反発。前 日まで2010年4月以来の長期下落局面となっていたが、これで7営 業日ぶりに上昇した。イタリアのベルルスコーニ首相が推進する財政 緊縮計画が上院の信任投票で過半数の賛成票を獲得し、ユーロ圏の債 務危機への対応が前進するとの見方が強まった。

ドル指数は下落。米連邦準備制度理事会(FRB)が発表した地 区連銀経済報告(ベージュブック)で、一部地域で経済活動がまちま ちないし下降したと指摘されたことが手掛かり。ノルウェー・クロー ネは対ユーロで8年ぶり高値に達したほか、スウェーデン・クローナ も上昇。スイス・フランに代わる投資先として需要が高まった。この 日は、ドイツの連邦憲法裁判所がユーロ圏救済基金への同国参加は違 憲だとの訴えを退けた。これを受けて、ユーロは一時、大半の主要通 貨に対して値上がりした。

オンラインでの為替取引を扱うGFTフォレックスの調査担当デ ィレクター、キャシー・リーン氏(ニューヨーク在勤)は「ベルルス コーニ首相が推す緊縮計画が承認されたことを受け、対ドルでユーロ が上昇した」と指摘。「いくらか良いニュースが出たということで、 欧州中央銀行(ECB)がハト派寄りに傾く理由は減り、対ドルでの ユーロ相場にはプラスになるだろう」と分析した。

ニューヨーク時間午後2時55分現在、ユーロは対ドルで前日比

0.7%高の1ユーロ=1.4094ドル。対円では0.2%上げて108円 97銭。ドルは対円で0.5%値下がりし、1ドル=77円31銭。

主要6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)の ドル指数は0.6%下げて75.468。

◎米国株式市場

米株式相場は反発。S&P500種株価指数は4日ぶりに上げた。 オバマ米大統領が打ち出す3000億ドル以上の景気対策が経済成長を 押し上げるとの観測が背景。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前日比2.9%高の1198.51。S&P500種産業別10指 数はすべて上昇した。特に金融やエネルギー、資本財銘柄が値上がり した。

ジェームズ・インベストメント・リサーチ(オハイオ州)のバ リー・ジェームズ社長は、「相場はボトムを形成しようとしている」 と述べ、「大統領が企業や経済成長を重視するような対策を打ち出す というのは方向性として正しいだろう。大統領の政策に沿った形で議 会が合意できたら非常に望ましい」と続けた。

ダウ工業株30種平均は今月に入り最初の3営業日で4.1%下 落。ブルームバーグのデータによると、これは9月としては2002 年以来で最悪の滑り出しで、過去4番目に悪い。今年よりも悪かった 2002年、1946年、1931年はいずれも年間で下落した。

◎米国債市場

7日の米国債市場では、10年債利回りが前日の過去最低水準か ら上昇。オバマ米大統領は景気対策として3000億ドル以上を投入し 雇用拡大を目指す計画を準備しており、経済成長を後押しするとの憶 測が広がった。

10年債相場は4日ぶりに下落。株式相場の反発を受け、安全資 産の需要が弱まった。30年債と2年債の利回り格差(スプレッド) は過去約1年間の最小近くにとどまった。バーナンキ米連邦準備制度 理事会(FRB)議長が短期債の保有削減と長期債購入を示唆する可 能性があるとの憶測が背景にある。

CRTキャピタル・グループ(コネティカット州スタンフォード) の国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「世界的に株式相場 が上昇し、米国債は売られた」と述べた。さらに「オバマ大統領が発 表する予定の新プログラムに注目が集まっている。全体的に見て景気 には多少建設的な効果をもたらし、米国債にはマイナスに働く」と指 摘した。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時 間午後2時6分現在、10年債利回りは前日比4ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇の2.03%。同年債(表面利率

2.125%、2021年8月償還)価格は3/8下げて100 27/32。

10年債利回りは前日に1.9066%と過去最低を付けた。2年債 利回りはこの日、ほぼ変わらずの0.20%。30年債利回りは7bp 上昇して3.34%となっている。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は2週間ぶりの大幅安。世界的に株式相 場が持ち直したことで、代替資産としての金の需要が後退した。前日 に過去最高値を更新したことも利益確定の売りにつながった。

ドイツの連邦憲法裁判所がこの日、ユーロ圏救済基金への同国参 加は違憲だとの訴えを退けた後、MSCIオールカントリー世界指数 は一時2.8%上昇した。S&P500種株価指数先物は2.7%高まで 値上がりした。金は前日、1オンス=1923.70ドルの過去最高値を 付けた後に下落した。ドルが主要6通貨に対して約1カ月ぶりの高値 に上昇したことが背景。

カントリー・ヘッジング(ミネソタ州セントポール)のアナリス ト、スターリング・スミス氏は電話インタビューで、「ドイツの裁判 所が一定の安心感を与えてくれたので、利益確定の売りが見られる」 と指摘。「下向きのボラティリティーが極めて激しくなるかもしれな い」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前日比55.70ドル(3%)安の1オンス=1817.60ド ル。先月24日以来の大幅下落となった。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は4週間ぶりの大幅高。悪天候の影響 でメキシコ湾岸での生産が減少する恐れが出ていることが背景。同地 域では先週の熱帯暴風雨上陸による設備閉鎖で、在庫が減少したもよ うだ。

メキシコのカンペチェ湾の低気圧は勢力を強めている。ブルーム バーグがまとめた調査によると、エネルギー省が発表する先週の原油 在庫は熱帯性暴風雨「リー」による生産設備閉鎖を背景に200万バ レル減となる見通し。オバマ米大統領が3000億ドル強の刺激策を発 表するとの観測も原油買いの材料となった。

BNPパリバ・コモディティー・フューチャーズ(ニューヨーク) のブローカー、トム・ベンツ氏は「新しい低気圧が勢力を増しており、 それが相場を押し上げている」と指摘。「米石油協会(API)やエ ネルギー省の統計では多分、原油在庫の落ち込みが示されるだろう。 オバマ大統領が演説で追加刺激策を発表するとの楽観も広がっている」 と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物10月限は前 日比3.32ドル(3.86%)高の1バレル=89.34ドルで終了。先 月10日以来の大幅上昇となった。

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