欧州債:ドイツ国債利回り、過去最低を記録-イタリア債は11日続落

5日の欧州債市場ではドイツ国債 が3営業日続伸。2年債と10年債の利回りはともに過去最低を更新 した。株安を背景に、ユーロ圏で最も安全とされる同国債の需要が高 まった。

メルケル独首相率いる与党キリスト教民主同盟(CDU)は首相 の地元であるメクレンブルク・フォアボンメルン州の州議会選挙で敗 北。債務危機阻止への取り組みが弱まるとの観測が広がった。

イタリア10年債は11営業日続落し、ユーロ導入以後で最長の 下げ局面となった。イタリア2年債はほぼ1カ月ぶりに4%を突破。 同国が財政改革を実践する意欲に乏しく格下げにつながるとの見方が 浮上した。ギリシャ2年債は利回りが50%を突破した。

クレディ・アグリコルCIBの債券ストラテジスト、ピーター・ チャットウェル氏(ロンドン在勤)は「実体経済と金融セクターの双 方に対する信頼の欠如が市場の底流を流れるテーマだ」と述べ、「こ れがドイツ国債や米国債など安全資産の利回りを低く抑えている」と 続けた。

ロンドン時間午後5時15分現在、独10年債利回りは前週末比 16ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.85%。

1.844%まで下げる場面もあった。同国債(表面利率2.25%、 2021年9月償還)価格は1.470上げ103.640。2年債利回りは 9bp下げ0.43%。一時は0.42%まで下げた。

一方、ギリシャ2年債の利回りが初めて価格を上回った。ブルー ムバーグのデータによれば、利回りは50.38%に達した一方、価格 は額面の49.485%となった。

イタリア国債は、欧州中央銀行(ECB)が同国債を購入した模 様にもかかわらず下げた。同購入は取引を知る関係者3人が明らかに した。非公開取引だとして匿名で話したこのうちの1人によれば、購 入規模は小さかった。ECB報道官はコメントを控えた。

イタリア10年債利回りは前週末比29bp上昇の5.57%と、 ECBが同国債購入を開始した先月8日以来の高水準となった。イタ リア2年債利回りも8月8日以降で初めて4%を突破した。

ギリシャ国債も下落。10年債利回りは一時106bp上げ

19.34%と、ユーロ導入以後の最高を記録した。独10年債に対する 利回り上乗せ幅(スプレッド)は過去最大の1747bpとなった。2 年債利回りは318bp上昇の50.38%。一時は46.23%まで下げ た。

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