短期市場:翌日物0.08-0.085%、当座預金は2カ月半ぶり低水準

短期金融市場の無担保コール翌日物 は誘導目標「0-0.1%」に対して0.08-0.085%付近で取引されてい る。この日は法人税の国庫納付(税揚げ)で資金不足となり、日銀当 座預金残高が約2カ月半ぶりの低水準になる見込み。

短資会社によると、朝方は都市銀行が0.08%、信託銀行は0.08 -0.085%と、前日より1ベーシスポイント(bp)程度高い水準で資金 を確保。レポ(現金担保付債券貸借)金利の上昇が影響しているとい う。前日の加重平均金利は0.08%だった。

日本銀行が朝の即日金融調節を見送り、当座預金は1兆円減の27 兆円程度と、6月14日以来の低水準になる見込み。準備預金(除くゆ うちょ銀)は4000億円減の21兆7000億円程度。この日は交付税交付 金払いの余剰要因もあるが、税揚げによる資金不足が大きく、財政等 要因は1兆円程度の不足になる見込み。

レポは、当日物から6日受け渡しの翌日物まで0.105%付近で推 移している。資金の運用が慎重な一方、証券会社の調達が強い。前日 の本店共通担保オペ1兆円(5日-26日)は1兆9244億円の応札が 集まった。一方、6カ月物の固定金利オペ8000億円(5日-2012年 3月5日)の応札は8290億円にとどまった。