欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

1日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場では、欧州企業の社債保証コストが低 下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 40銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドはロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、 13ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の632bp。同 指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの 指標で、スプレッド低下は信用の質が改善されたとの認識を示唆す る。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは、2.75bp低下し150bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金融指 数は4bp低下の227bp。劣後債の指数は5bp下げて420bp。