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欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

29日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇した。

マークイット・グループによると、主に高リスク・高利回りの40 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、10 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の441bp。同指数 はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、 スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善され たとの認識を示す。

JPモルガン・チェースによると、投資適格級の欧州企業125社 で構成するマークイットiTraxx欧州指数のスプレッドは2.75 bp上昇の117.25bp。欧州の銀行・保険25社の優先債で構成する マークイットiTraxx金融指数も7bp上昇の176bp。劣後債 の指数は8bp上昇の305.5bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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