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短期市場:翌日物0.07-0.08%、月末で調達意欲-当預残28兆円に減少

短期金融市場の無担保コール翌日 物は誘導目標「0-0.1%」に対して0.07-0.08%で取引されている。 決済資金の需要が高まる月末の当座預金は28兆円程度に減少する見込 みで、調達意欲がやや強いものの、取引水準に大きな変化はない。

短資会社によると、朝方は信託銀行と証券金融会社が0.075%で 調達を始め、一部0.08%も取引された。都市銀行は0.07%で調達し た後、0.06%に調達希望を下げている。銀行は準備預金の積みを調整 する調達需要があると言う。前日の加重平均金利は0.074%。

当座預金は1兆1000億円減の28兆円程度と、6月14日以来の 低水準になる見込み。準備預金(除くゆうちょ銀)は2000億円減の 20兆7000億円程度。この日は財政要因による資金不足幅が8000億円 程度と事前予想(2000億円程度)を上回っている

もっとも、当座預金は28兆-30兆円程度と高水準のレンジ内で 推移している。準備預金の積みの進ちょく率かい離幅もプラス23%程 度まで進んでおり、資金調達を急ぐ様子は見られない。

また、レポ(現金担保付債券貸借)は、当日物や8月1日受け渡 しの翌日物が0.10-0.11%付近、2日分は0.095-0.105%で推移し ている。証券会社から国庫短期証券(TB)などの資金手当ての需要が ある一方、月末や8月3日の税揚げを控えて運用に慎重との見方も聞か れる。

前日の本店共通担保オペ1兆2000億円(8月1日-23日)の 応札額は1兆634億円と、札割れになったものの比較的に需要が集ま った。同オペの1日の期日到来額は5950億円だった。

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