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欧州のソブリン債・社債保証コストが上昇-クレジットデリバティブ

27日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州のソブリン債と社債の保証コストが 上昇した。

西欧諸国の国債15銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイ ットiTraxx・SovX西欧指数は、ロンドン時間午前8時(日 本時間午後4時)現在、5.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 上昇の265.5bpとなった。指数上昇は信用の質が劣化したとの認識 を示す。

JPモルガン・チェースによれば、主に高リスク・高利回りの40 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは4bp上げ429bp。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは1bp上げて114.5bp。欧州の銀行・保 険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は3 bp上昇の169.5bp、劣後債の指数は6bp上げ298bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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