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米SEC、高頻度取引業者などの行動追跡へ-監視システムの導入承認

米証券取引委員会(SEC)は最 も活発な市場参加者向けの新報告基準の下で、高頻度取引業者やヘッ ジファンドの行動を監視するシステムを導入する。

SECの委員らは26日の採決で、1日当たり200万株以上の売買 などの量的基準を満たす業者を対象に追跡システムを導入する案を賛 成5、反対ゼロで承認した。同システムは米株式市場の時価総額が8620 億ドル(約67兆円)吹き飛んだ2010年5月の相場急落の3週間前に 提案されていたもので、市場の乱用・操作を防止するのが狙い。

シャピロSEC委員長は採決前に、「高頻度取引業者など非常に活 発な市場参加者の役割がますます増大しているだけに、この情報の収 集は特に重要だ」との認識を示した。

このシステムでは、株式売買額が1日当たり2000万ドルか、1カ 月当たり2億ドルの業者が監視対象とされ、SECはトレーダーと取 引するブローカー・ディーラーが保持する非公開データにアクセスで きる。ブローカー・ディーラーは要請に応じてデータを提供しなけれ ばならない。SECによると、このルールが約2カ月後に施行された 後、約400の大口トレーダーは60日以内に身元を申告し、ブローカー・ ディーラーは7カ月以内に取引記録を保持し始める必要がある。

ブローカー・ディーラーはデータ追跡とSECへの報告に伴うコ ストの大部分を負担する。SECは業界が当初負担するコストを3500 万ドル、制度順守にかかる年間コストを約1700万ドルと試算している。

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