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欧州のソブリン債・社債保証コストが低下-クレジットデリバティブ

26日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州のソブリン債と社債の保証コ ストが低下した。

西欧諸国の国債15銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイ ットiTraxx・SovX西欧指数は、ロンドン時間午前8時半 (日本時間午後4時半)現在、6ベーシスポイント(bp、1bp =0.01%)低下の260bpとなった。指数低下は信用の質が改善し たとの認識を示す。

JPモルガン・チェースによれば、主に高リスク・高利回りの 40銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドは9bp下げ421bp。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは2bp下げて113.25bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指 数は6bp低下の166bp、劣後債の指数は11bp下げ292.5bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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