コンテンツにスキップする

短期市場:翌日物0.07%、調達需要は限定的-当座預金30兆円に増加

短期金融市場の無担保コール翌日 物は誘導目標「0-0.1%」に対して0.07%を中心に取引されている。 この日は当座預金が30兆円程度に増加するなか、地方銀行の調達が減 少するなど需要は限定的となっている。

短資会社によると、信託銀行の調達で0.07%が取引されているが、 前週末に見られた大手地銀による調達はないと言う。証券会社の調達 希望は0.075%、都市銀行の調達希望は0.055-0.06%で推移している。 前週末の加重平均金利は0.073%だった。

当座預金は4000億円増の30兆円程度、準備預金(除くゆうちょ 銀)は2000億円増の21兆9000億円程度になる見込み。この日は国庫 短期証券(TB)3カ月物と2カ月物の発行・償還日。財政要因は若 干の余剰になり、当座預金も4営業日ぶりの30兆円程度に増える。

準備預金の積み需要や資金需要が高まる月末の接近で銀行の調達 は底堅くなるとの見方もあり、実際に無担保コール取引残高も4兆円 台後半まで増加している。もっとも、積みの進ちょく率かい離幅はプ ラス19%程度と大幅に進んでおり、取引を急ぐ様子は見られない。

レポ(現金担保付債券貸借)は当日物が0.095-0.10%、20年債 の発行日で資金不足になる26日受け渡しの翌日物は0.10-0.11%、 27日分は0.095-0.105%で推移。前週末に新規で実施された全店共通 担保オペ1兆円(26日-8月29日)の応札額は1607億円だった。

TB市場では売りがやや優勢な展開が見込まれる。短資会社によ ると、証券会社の在庫整理の売りが続いているという。前週末は新発 3カ月物209回債利回りが0.10%、新発1年物208回債は0.115%で 取引され、いずれも入札時の落札利回り水準を上回っている。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE