米MBIAインシュアランスの社債保証コスト、低下-CDS取引

29日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米金融保証会社(モノライン)MBI Aの債券保証部門、MBIAインシュアランスの社債保証コストが低 下した。米銀最大手バンク・オブ・アメリカ(BOA)が不良資産化 した住宅ローン関連証券をめぐり、証券保有者に85億ドル(約 6900億円)を支払う和解案に合意したことが手掛かり。

CMAによれば、MBIAインシュアランスの社債保証料はニュ ーヨーク時間午後3時59分(日本時間30日午前4時59分)現在、 前払い部分が2.6ポイント低下して30.7%。これは同社債1000万 ドルに対する5年間の保証料として、年間50万ドルに加え、当初に 307万ドルが必要なことを意味する。28日の前払い分は333万ドル だった。29日のMBIAの株価は一時12.6%高に達した。

今回のBOAの和解を受けて、MBIAが同行と傘下のカントリ ーワイド・ファイナンシャルを相手取って起こしている住宅ローン担 保証券(MBS)210億ドル相当の保証契約をめぐる訴訟も解決に向 かうとの期待が高まった。

CMAの調べでは、BOAのCDSスプレッドは164.1ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)と、9.9bp低下した。

米企業の社債保証コストは3日連続の低下。BOAの和解を受け てリスク志向が強まったほか、ギリシャでは欧州連合(EU)が支援 の条件としている緊縮財政案が議会で可決され、パパンドレウ首相が デフォルト(債務不履行)回避に向けて最初のハードルを越えたこと が好感された。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドはニューヨ ーク時間午後4時4分現在、3.3bp低下の94.8bp。3日以来の低 水準となった。

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