欧州:国債と社債の保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

29日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州のソブリン債と社債の保証コスト が低下した。

西欧諸国の国債15銘柄で構成するマークイットiTraxx・S ovX西欧指数のスプレッドは、ロンドン時間午前8時半(日本時間午 後4時半)現在、7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下 の226bp。同指数の低下は信用の質が改善したとの認識を示す。

CMAによれば、ギリシャ国債のCDSスプレッドは58.5bp低 下の1993.5bp。これは依然として5年以内のデフォルト(債務不 履行)確率を82%織り込んだ水準。アイルランド国債は34bp低下 し765bp、ポルトガル国債は19bp下げ775bp。イタリア国債 については9bp低下の182bp、スペイン国債は8bp下げ280b p、ベルギー国債は6bp下げて154bp。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの40 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプレ ッドは10bp低下の415bp。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは2.5bp低下し110.75bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数 も7.5bp下げ164.5bp。劣後債の指数は13bp下げ285bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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