欧州:国債・社債の保証コストが上昇-クレジットデリバティブ取引

22日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州の国債と社債に対する保証コストが 上昇した。

西欧諸国の国債15銘柄で構成するマークイットiTraxx・S ovX西欧指数のスプレッドはロンドン時間午前8時半(日本時間午 後4時半)現在、1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇 の214bp。同スプレッドの上昇は、信用の質が低下したとの認識を 示唆する。

主に高リスク・高利回りの40銘柄で構成するマークイットiTr axxクロスオーバー指数のスプレッドは4bp上昇し403bp。投 資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx 欧州指数のスプレッドは1bp上昇の108.5bpとなっている。

JPモルガン・チェースによると、欧州の銀行・保険25社の優先 債で構成するマークイットiTraxx金融指数は3.5bp上げ

157.5bp、劣後債の指数は8bp上昇し280bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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