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新日鉄の社債保証コストが拡大、ムーディーズ格下げ-CDS取引

20日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場では、ムーディーズ・ジャパンが無担保長期債務 を格下げした新日本製鉄の社債保証コストが拡大した。

複数のトレーダーによると、新日鉄の5年物が85ベーシスポイン ト(1bp=0.01%)で取引された。前週末の取引値より5.0bp拡大。 この日、ムーディーズは格付けを「A1」から「A2」に引き下げた。 JFEホールディングスも格下げされた。

ムーディーズは東京電力の長期発行体格付を「Baa3」から「B 1」に下げて引き続き格下げ方向での見直しを継続すると発表した。シ ティグループによると、東電の5年物(クーポン100bp)の気配値は 格下げ発表直後に、買い750bp/売り1000bpを付け、中値では前週 末比70bp程度拡大した。

他の個別銘柄もCDSの満期到来に伴うロールのため高い水準で の取引が目立った。5年物では阪急阪神ホールディングスで100bpと CMAの前週末気配終値との比較では3.2bp拡大した。小田急電鉄と 東京急行電鉄はどちらも60bp。イオンは95bpで7.0bpの拡大。ド ル建て日本ソブリンは93bpで取引され、前週末の取引値との比較では

6.0bp拡大した。

マークイットiTraxx日本指数のシリーズ15は、欧州市場が 低下した流れから前週末より2.0bp低い130.5bpで取引が始まった ものの、夕方には横ばいの134bpまで上昇した。

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