6月16日の欧州マーケットサマリー:ギリシャ債急落、不履行懸念で

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4160 1.4181 ドル/円 80.70 80.96 ユーロ/円 114.28 114.80

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 266.73 -1.22 -.5% 英FT100 5,698.81 -43.74 -.8% 独DAX 7,110.20 -4.88 -.1% 仏CAC40 3,792.31 -14.54 -.4%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.44% -.06 独国債10年物 2.92% -.04 英国債10年物 3.18% -.06

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,523.25 -6.50 -.43% 原油 北海ブレント 113.85 +.84 +.74%

◎欧州株式市場

16日の欧州株式相場は下落。ストックス欧州600指数は3カ月 ぶり安値を付けた。追加的な国際支援を受けるのに必要な緊縮財政法 案の議会通過に困難を極めるギリシャのパパンドレウ首相は内閣を 改造し、信任獲得を目指す意向を示した。

金属相場安を背景に、英鉱山会社ベダンタ・リソーシズを中心に 資源銘柄が売られた。オーストリアの繊維メーカー、レンチングは

2.7%下落。大手株主のB&Cインダストリーホールディングが約6 億1900万ユーロ相当のレンチング株を売却したことが嫌気された。 フランスの小売り大手、カルフールは3.5%下げた。UBSによる投 資判断の引き下げが材料となった。

ストックス欧州600指数は前日比0.5%安の266.73と、3 月以来の安値で引けた。2月17日に付けた年初来高値を8.4%下回 る水準となった。

コメルツ銀行のシニア株式ストラテジストのマーカス・ウォルナ ー氏(フランクフルト在勤)は、「ギリシャの現状は極めて悪く、誰 も解決策が分からない」と述べ、「解決策の合意が成立するまで好転 しないだろう」と続けた。

国際通貨基金(IMF)はこの日、ギリシャ支援を継続する用意 はあるものの、ギリシャが救済策の一環として欧州連合(EU)と合 意した経済改革の実行が条件だと表明した。

この日の西欧市場では、18カ国全てで主要株価指数が下落。ベ ダンタは2.4%安。英鉱山会社のアングロ・アメリカンは1.8%、 アントファガスタは2%それぞれ下げた。

◎欧州債券市場

16日の欧州債市場でギリシャ国債が大幅安となり、同国債の2 年物利回りは初めて30%を突破した。次回の国際支援資金を受け取 るために必要な緊縮財政法案をギリシャが成立させられず、同国がデ フォルト(債務不履行)に陥るとの懸念が強まった。

ポルトガルとアイルランドの2年債利回りもユーロが導入され た1999年以来の高水準を付けた。スペイン10年債利回りは2000 年以来の最高に達した。国債入札で借り入れコストが上昇したことが きっかけ。この日のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市 場で、ギリシャとアイルランド、ポルトガル国債を保証するコストは 過去最高を更新した。ギリシャのパパンドレウ首相は内閣改造を実施 し、信任獲得を目指す意向を表明している。

一方、ドイツ国債は上昇し、10年債利回りは5カ月ぶり低水準 となった。

コメルツ銀行の債券ストラテジスト、デービッド・シュナウツ氏 (ロンドン在勤)は、「ギリシャの悲喜劇があらゆるものに覆いかぶ さり、誰も逃れることはできない」と述べ、「完全にリスク回避の状 況であり、スペインのような国がこのような環境で発行するのは困難 だ」と続けた。

ロンドン時間午後4時35分現在、ギリシャ2年債利回りは前日 比128ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の

29.30%。一時は30.32%に達した。アイルランド2年債利回りは 86bp上げ12.96%、ポルトガル2年債は58bp上昇し13.02% となった。

ドイツ10年債利回りは一時、5bp下げて2.91%と、1月 11日以来の最低となった。同国債(表面利率3.25%、2021年7 月償還)価格は0.26上げ102.795。ドイツ2年債利回りは6bp 低下し1.45%。

◎英国債市場

16日の英国債相場は上昇。この日発表された小売売上高指数が 予想以上に悪化したことから、イングランド銀行(英中央銀行)に低 金利を維持するよう圧力が強まった。

金利先物相場は上昇し、利上げ観測が後退した。イングランド 銀行(英中央銀行)のキング総裁は15日、賃金の伸びの弱さは、 目標を上回る現在のインフレ率が一時的なものであることを示して いるため、政策金利を過去最低に維持すべきだとの認識を示した。

英政府統計局(ONS)がこの日発表した5月の小売売上高指 数は前月比1.4%低下した。ブルームバーグ・ニュースがまとめた エコノミスト24人の調査中央値では、0.6%低下が見込まれてい た。

金利先物動向によれば、次回の金利変更は来年3月が見込まれ ている。2012年6月限の金利先物はこの日、4ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)低下し1.17%となった。

10年債利回りは前日比5bp低下の3.19%。一時は3.17% まで下げ、昨年11月12日以来の低水準を付けた。2年債利回り は3bp低下し0.75%となった。

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