短期市場:翌日物0.06-0.07%、積み初日で需要-当座預金は高水準

短期金融市場の無担保コール翌日 物は誘導目標「0-0.1%」に対して0.06-0.07%で取引されている。 準備預金の積み上げ初日で調達需要が増加しているものの、当座預金 は28兆円台半ばと高水準が維持されており、取引金利への影響は限定 的となっている。

短資会社によると、都市銀行の調達が0.06-0.065%、信託銀行 や地方銀行の調達は0.065-0.07%で推移。都銀からまとまった金額 の調達需要が見られる。前日の加重平均金利は0.07%だった。

当座預金は3000億円減の28兆5000億円程度、準備預金(除くゆ うちょ銀)は4000億円減の21兆4000億円程度になる見込み。

6月分の準備預金の積み期間(6月16日-7月15日)が始まり、 積みの調達需要が見られる。もっとも、前日に年金が払い込まれた金 融機関は手元資金が潤沢なうえ、20日に国債大量償還の余剰日も控え ており、資金調達が積極化する様子は見られていない。

レポ(現金担保付債券貸借)は、当日物から20日受け渡しの翌日 物まで0.10%前後で横ばい推移している。20日は国債決済集中日。資 金手当ての需要が増加しているが、日銀の潤沢な資金供給もあり、金 利上昇は抑えられている。前日に新規で実施された本店共通担保オペ 1兆円(6月17日-28日)の応札額は5193億円だった。

一方、国庫短期証券(TB)利回りは低位安定が続きそうだ。前 日は3カ月物202回債入札の最高落札利回りが0.1011%と5年超ぶり の低水準になり、入札後は0.10%で取引された。6カ月物198回債は

0.105%、1年物201回債は0.125-0.1275%だった。

コマーシャルペーパー(CP)は20日の発行が増える可能性があ る。発行金利は0.11%台前半から0.12%台前半が予想される。前日は 最上位格付け企業の1カ月物が0.112%、a-1格のリースの3-5 カ月物は0.119%から0.12%台前半だった。

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