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ギリシャとポルトガル国債の保証コスト、過去最高を記録-CDS取引

26日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、ギリシャとポルトガルが発行した国債の 保証コストが上昇し、過去最高を記録した。

CMAによれば、ギリシャ国債のCDSスプレッドは、21日の水 準から13ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1345b pとなった。これは5年以内のデフォルト(債務不履行)確率66%を 織り込んだ水準。ポルトガル国債のCDSスプレッドは6bp上昇の 666bp。

西欧諸国の国債15銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイ ットiTraxx・SovX西欧指数は4.5bp上昇し201bpと、1 月以来の高水準を付けた。今月8日には157.5bpで、5カ月ぶり低 水準を付けていた。

JPモルガン・チェースによると、欧州の銀行・保険25社の優先 債で構成するマークイットiTraxx金融指数は1bp上昇の136 bp。劣後債の指数は3bp上げ245bp。

主に高リスク・高利回りの40銘柄で構成するマークイットiTr axxクロスオーバー指数は1.5bp上昇し366bp。投資適格級の欧 州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数のスプレ ッドは0.25bp上昇し99.25bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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