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欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

20日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの40 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、6ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の367bp。同指数は デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、 スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善され たとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは1.5bp低下の99.25bp。欧州の銀行・保 険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数も3.5 bp低下の130bp。劣後債の指数は5.5bp低下の230bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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