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欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

19日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの40 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプレ ッドはロンドン時間午前8時(日本時間午後4時)現在、5ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)低下の377bp。同指数はデフォル ト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、スプレッド 上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善されたとの認識を 示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは0.5bp低下の101.25bp。欧州の銀行・ 保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数も2 bp低下の137bp。劣後債の指数は変わらずの243bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する年 間保証料1000ユーロを意味する。

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