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欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

18日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇 した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 40銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドは、ロンドン時間午前8時半(日本時間午後4時半)現 在、8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の375bp。 同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコスト の指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は 質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1.5bp上昇の99.25bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指 数も5bp上昇の136bp。劣後債の指数は6.5bp上昇の239bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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