米国債:上昇、リビア騒乱で-30年債利回りは月初来最低

米国債相場は上昇。30年債利 回りは今月の最低水準に低下した。リビア騒乱とその波及懸念から安 全な資産としての国債に買いが入った。

290億ドル規模の7年債入札を背景に、10年債利回りは3週間 ぶりの水準に低下した。今週3回の入札はこの日で終了した。発行総 額は990億ドル。リビアの最高指導者、カダフィ大佐の支持派が反 対派と衝突、原油相場は2年5カ月ぶりの高値に上昇した。利回りは 2日以来の低水準をつけた。ニューヨーク連銀はこの日、償還期限 2012年11月-13年8月の国債を50億ドル購入した。これは 6000億ドル規模の国債購入プログラムの一環。

ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券取引責任者、デービ ッド・コード氏は「引き続きリビアが主な材料だ。原油価格が全てを 左右している」と述べた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後3時34分現在、30年債利回りは4ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01ポイント)低下の4.55%。一時は1月31日以来の水 準に低下した。30年債(表面利回り4.75%、償還2041年2月) 価格は19/32高の103 9/32。

10年債利回りは3bp低下の3.45%。一時は2日以来の低水 準をつけた。既発7年債は1bp低下の2.86%。

7年債入札では海外の中央銀行を含む間接入札の落札全体に占める 割合が49.7%。過去10回の平均は52%だった。

原油高騰

原油先物4月限は一時、1バレル=103.41ドルと、日中取引と しては2008年9月29日以来の高値をつけ、燃料価格高騰が経済成 長を抑制するとの懸念をあおった。

モーガン・キーガンの債券資本市場部門プレジデント、ケビン・ ギディス氏は顧客向けリポートで「米経済が勢いを付け、信頼感が再 び回復し始めている時にこの問題が起こった」と指摘。「これがペル シャ湾岸全域に波及し続ければ、景気回復は再び無期限に遅れること になる」との見方を示した。

ブラード総裁

セントルイス連銀のブラード総裁は6000億ドルの米国債購入計 画が米経済見通しの改善に一役買ったと述べ、6月末に終了するこの 計画の規模を縮小すべきかどうかが政策議題になる可能性があると指 摘した。

同総裁はケンタッキー州ボウリンググリーンで講演。事前原稿に よると、「量的緩和はこれまで、政策金利がほとんどゼロという環境 の下で、手段として効果を発揮してきた。プログラムを発表して以来、 経済見通しは改善された」と述べた。

通常の10年債とインフレ連動国債(TIPS)の利回り差は前 日に2.42ポイントと、1月5日以来の最大に拡大した。

パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO) は23日、ウェブサイトでリポートを公表し、今年の米消費者物価が

1.7-2.2%上昇するとの見通しを示した。2010年は1.5%上昇だ った。

米商務省が24日発表した1月の製造業耐久財受注額は前月比で

2.7%増加した。前月は0.4%減。先週の失業保険申請件数は前週比 で予想以上に減少し、労働市場の改善を示唆した。

PIMCOの債券ストラテジスト、アンソニー・クレセンツィ氏 は「雇用の伸びが月15万人以上に加速する確率が高まっている」と 述べた。

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