欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

24日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前8時(日本時間午後5時)現在、10ベーシ スポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の410bp。同指数はデフ ォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、スプ レッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善されたと の認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは2bp上昇の104bpと、6営業日連続で の上げ。欧州の銀行・保険25社の優先債で構成するマークイットiT raxx金融指数も0.5bp上昇の167bp。劣後債の指数は4bp上 昇の287bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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