原油オプションの変動率が上昇-先物1バレル当たり5ドル超高騰で

原油オプションの変動率が上昇し ている。リビアでの暴動激化により、アフリカ最大の原油埋蔵量を誇る 同国からの供給に支障が生じるとの見方が強まったことを受け、先物価 格は1バレル当たり5ドル以上上昇した。

4月に行使期限を迎える「アット・ザ・マネー」(行使価格と市場 価格が等しい状態にある)オプションのインプライド・ボラティリティ ー(予想変動率)はニューヨーク時間午後4時(日本時間23日午前6 時)現在、35.7%と18日時点の27.9%から上昇した。予想変動率は将 来予想される価格変動やオプション価格の指標となる。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は22 日、前週末比5.71ドル(6.4%)高の1バレル当たり95.42ドル。納 会を迎えた3月限終値は7.37ドル(8.6%)高の93.57ドルと、2008 年10月3日以来の高値を付けた。

22日の電子取引で最も取引が活発だったオプションは行使価格 110ドルのコールオプション4月限で、出来高は5099枚。価格は51 セント上昇し1バレル当たり67セントとなった。2番目に出来高が多 かったのは行使価格100ドルのコールオプション4月限で4138枚。価 格は1.30ドル上昇し同1.74ドルだった。1枚は原油1000バレルに 相当する。

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