【売出債-確定】KfWが円建て日経連動債、3年、3.98%-三菱UFJMS

ドイツ復興金融公庫(KfW)が 18日から円建ての日経平均株価連動デジタルクーポン債を売り出した。 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出 された有価証券届出書の訂正届出書で明らかになった。この債券はユー ロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJモルガン・スタンレー証券、期限前償還条項付 日経平均
株価連動デジタルクーポン円建債券

 発行体 : ドイツ復興金融公庫(KfW)
 券面総額: 1,158百万円
 表面利率: (1)2011年2月28日‐5月23日:年3.98%
       (2)2011年5月24日‐償還日または早期償還前日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年3.98%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
       ・基準価格:当初価格の85.00%

 期間  : 3年
 売出期間: 2011年2月18日‐2月25日
 受渡日 : 2011年2月28日
 償還日 : 2014年2月24日
 売出人 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券
       八十二証券、百五証券、ひろぎんウツミ屋証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値がトリガー価格
       以上の場合:額面金額で期限前償還
       トリガー価格:当初価格105.00%

 満期償還: (1)日経平均株価水準が常にノックイン価格を
       上回っていた場合:額面金額で償還
       (2)日経平均株価水準が一度でもノックイン価格
       以下になり、最終評価価格が
        (a)当初価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)当初価格未満になった場合:
        満期償還額=額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:BNPパリバ
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー
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