欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

8日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前8時(日本時間午後5時)現在、5ベーシ スポイント(bp、1bp=0.01%)低下の390bpと、2010年1月 以来の低水準。

同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコ ストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下 は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは、0.5bp低下の95.25bpとなった。欧州 の銀行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融 指数は2bp上昇の162bp。劣後債の指数は2bp低下の274.5bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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