【売出債-確定】スウェーデン地方が円建て日経連動債、5年、5.0%-日興

スウェーデン地方金融公社が7日か ら日経平均株価連動債を売り出した。売出人は日興コーディアル証券が 務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書によって明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販 売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 :スウェーデン地方金融公社
 券面総額:4億円
 表面利率:(1)2011年2月16日‐2011年8月16日:年5.00%
      (2)2011年8月17日‐償還日または早期償還日前日:
       利率判定評価日の日経平均株価終値が
       (a)利率判定水準以上の場合:年5.00%
       (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
      ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :5年
 売出期間:2011年2月7日‐2月15日
 受渡日 :2011年2月17日
 償還日 :2016年2月17日
 売出人 :日興コーディアル証券

 満期償還:日経平均株価終値が
      (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
      額面金額で償還
      (2)ノックイン判定水準以下の場合:
   満期償還額=額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
      ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還:いずれかの早期償還評価日の日経平均株価終値が早期償還
      判定水準以上の場合:額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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