米国債:下落、30年債は9カ月ぶり高利回り-雇用統計控え

米国債相場は下落。30年債利回り は9カ月ぶり高水準に上昇した。サービス業の景況感を示す供給管理 協会(ISM)の非製造業総合景況指数が上昇したことが手掛かり。 サービス業は米経済の9割を占める。

10年債利回りは昨年12月16日以来の高水準を付けた。労働省 が4日発表する1月の雇用統計では、雇用者の増加が予想されており、 これも相場の押し下げ要因となった。

野村ホールディングスの金利戦略責任者、ジョージ・ゴンキャン ベス氏は、「市場は弱気な見方に傾いており、30年債も例外ではない」 とした上で、「あす発表の非農業部門雇用者数が予想より強く出ると のメッセージが市場から受け取れる」と続けた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後4時7分現在、30年債利回りは前日比5ベーシスポイント(b p、1bp=0.01%)上昇の4.67%。これは昨年4月27日以来の 高水準。同年債(表面利率4.25%、2040年11月償還)価格は 25/32下げて、93 7/32。

10年債利回りは前日比7ベーシスポイント上昇し3.55%と、12 月16日以来の高水準。2年債利回りは一時0.72%と、先月5日以来 の高水準を付けた。

国債買い入れ

ニューヨーク連銀はこの日、償還期限が2016年11月から18年 1月までの米国債89億ドルを購入した。購入額は保有者が差し出した 総額の37.7%。過去10回の買い入れの平均は29.6%。

米連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ議長はこの日、ワ シントンでの講演で、景気回復が根付いたと金融当局者が確信するに は、十分な期間にわたり、強い雇用創出が続くことが不可欠だとの認 識を示した。またダラス連銀のフィッシャー総裁は、景気の改善は一 段の量的緩和が必要ないことを意味している可能性があると述べた。

向こう10年間の投資家のインフレ期待を示す10年債と同年物イ ンフレ連動債(TIPS)の利回り格差は2.32ポイント。昨年最も 縮小したのは8月で1.47ポイントだった。

ISMが発表した1月の非製造業総合景況指数は59.4と、前月 の57.1から上昇した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想 の中央値は57.2だった。同指数の07年12月までの5年間の平均は

56.1。

雇用統計

ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査によれば、1月の非 農業部門雇用者数は前月比14万5000人増と見込まれている。前月は 10万3000人増だった。失業率は9.5%と、前月の9.4%からの上昇 が見込まれている。

モーガン・キーガンの債券資本市場部門プレジデント、ケビン・ ギディス氏は、「雇用関連の統計は遅行指標だとの認識が市場ではあ るものの、雇用セクターが改善すれば成長に大きなプラスの影響があ るというのが市場心理だ」と分析。「あすの数字が鍵となる」と加え た。

この日発表された、1月29日に終わった1週間の新規失業保険申 請件数(季節調整済み)は前週から4万2000件減少して41万5000 件。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値は 42万件だった。

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