米ゴールドマン、09年以来最大の起債-低水準の借り入れコストを利用

【記者:John Detrixhe、Sapna Maheshwari】

2月2日(ブルームバーグ):米投資銀行ゴールドマン・サックス・ グループは2009年以来最大となる35億ドル(約2900億円)のドル建 て債を起債した。金融機関の短期借り入れコストが長期利回りとの比 較でこれまでで最も低い水準にある状況を利用した。

ブルームバーグのデータによると、10億ドルの3年債の発行条件 は利回りがロンドン銀行間取引金利(LIBOR)を100ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)上回る水準に決まった。25億ドルの 5年物確定利付債(表面利率3.625%)は同年限の米国債に対する利 回り上乗せ幅(スプレッド)が158bpとなった。

バンク・オブ・アメリカ(BOA)メリルリンチの指数によると、 金融機関が発行した残存期間1-3年の債券と同7-10年の債券の 利回り格差は1月31日時点で318bpに拡大し、1996年の指数算出開 始以降で最大を記録した。

ライアン・ラブスで債券運用に携わるニコラス・フィンケルマン 氏は「ゴールドマンがスティープ化した利回り曲線を利用しているの は間違いない」と指摘。これらの年限は「発行体が低利回りを確定す る上で最適だ」と述べた。

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