米サラ・リーの社債保証コスト、過去最大の低下-身売りないとの観測

27日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米食品・家庭用品メーカー、サラ・リ ーの社債保証コストが過去最大の低下となった。ブラジルの食肉加工 会社JBSがサラ・リー買収資金の調達を断念したと、事情に詳しい 関係者1人が明らかにしたことが背景。

フェニックス・パートナーズ・グループによれば、サラ・リーの CDSスプレッドは、83ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 低下の200bp。CMAのデータによると、これは今月10日以来の低 水準で、1日の低下率として過去最大。

ソシエテ・ジェネラルのクレジット戦略マネジングディレクター、 ジョージ・アシュア氏は、投資家は、サラ・リーの財務悪化につなが るようなレバレッジドバイアウト(LBO、買収先の資産を担保とす る資金借り入れによる買収)などは実現しないと考えていると説明し た。

サラ・リーのCDSスプレッドは、買収観測を背景に昨年10月か ら上昇傾向にあった。CMAによると、今週25日には過去最高の302.5 bpに達した。同社をめぐっては、投資会社アポロ・グローバル・マ ネジメントが、投資家のC・ディーン・メトロプーロス氏と組んで買 収案提示を検討しているとも伝えられている。

米企業の社債保証コストは上昇した。先週の米新規失業保険申請 件数が市場予想より多かったことや、耐久財受注の減少が影響した。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後5時1分(日本時間28日午前7時1分)現在、0.3b p上昇の82.9bp。

昨年12月の米製造業耐久財受注額は前月比2.5%減少。ブルーム バーグ・ニュースがまとめたエコノミスト81人の予想中央値は同

1.5%増だった。22日までの1週間の新規失業保険申請件数は、前週 比5万1000件増の45万4000件。エコノミストの予想中央値は40万 5000件だった。

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